Strategia portfelowa oparta na wskaźniku siły relatywnej - TEST

Swojego portfela publikować nie będę, bo w nim znajdują się walory nie tylko z WIG20. Będę publikował portfel zaproponowany tu na wątku w oparciu o przedstawione proste wskaźniki i założenia. Okresowo nawet pojawią się jakieś wykresy oraz w zamiarze mam publikować wskaźniki pozwalające szacować stosunek Zysk/Ryzyko. No bo co z tego jak wzrośnie zysk jak ryzyko zwiększy się jeszcze bardziej?

Ryzyko potraktuję jako zmienność krzywej kapitału. Pisząc wprost porównanie samego indeksu z portfelem tylko na podstawie stopy zwrotu jest nie do końca uczciwe. BArdziej uczciwe jest porównanie czegoś co mierzy zmienność np CAGR/maxDD

Wartość startowa portfela 100k
Zlecenia na dziś:
kupno KGH 316 szt PCRO
kupno BRE 163 szt PCRO

Jak teraz zerknąłem do publikowanych wykresów to faktycznie średnie były liczone dla siły wobec WIG, ale już siła była liczona prawidłowo, bo tam indeks porównawczy wklepałem z ręki. Nie będę więc poprawiał obrazków. Uwierzcie na słowo, że wynik byłby dokładnie taki sam jak jest obecnie :)

Tak, ale Anty siedzi w tym już dłużej niż 5 lat, a zapomniałeś dodać, że w takim wypadku tworzenie każdej następnej strategii zabiera tylko tydzień.

Chociaż kiedyś już robiłem coś niemal dokładnie takiego samego, jak teraz konstruuje Anty - więc jeśli chcecie, to za pięć lat powiem Wam, gdzie jest błąd ;)

czytam uważnie, bo widzę, że Autor nawet wskaźniki buduje sobie podobne do moich... pokrewna dusza, a już myślałem, że sam jestem...

powodzenia

Czy to już koniec wątku? Śledzę go od początku, ale właściwie dotąd nic z niego nie wyniosłem i niewiele zrozumiałem. Nie jestem ekspertem od AT - i to może dlatego - ale obiektywnie patrząc wątek jest nieskonczony, brak podsumomowania, porządnego wyjaśnienia. Niepotrzebnie wiele osób naraz sie wypowiada i trudno uchwycić sens. Antyteresa napisała:

"W związku z faktem, że wielu użytkowników, w tym część już nieobecnych na forum, twierdzi iż nie da się pobić indeksu (...) przy użyciu AT( pozdrowienia dla Manko ) postanowiłem spróbować temu zaprzeczyć przy użyciu jednej ze znanych strategii inwestycyjnych."

Ale żadnego dowodu empirycznego nie otrzymałem.

Aha, już rozumiem. Ale wiesz, że testując w ten sposób musiałbyś powtarzać te badania tak przez dobre kilka czy kilkanaście lat? Po to aby móc uchwycić istotnośc statystyczną. Dlatego w praktyce backtesty są konieczne. Pozdr:
MM

Czas na pierwsze podsumowanie portfela. W badanym okresie portfel zyskał 0,7% z uwzględnieniem zapłaconej prowizji wobec zmiany WIG20 o -1,96%
Portfel rozwijał się jak poniżej:

kliknij, aby powiększyć

Na obecną chwilę blisko sygnału sprzedaży jest BRE:


kliknij, aby powiększyć

Jedna, dwie sesje gorszego zachowania od indeksu wygenerują sygnał zamknięcia pozycji.
Druga spółka portfela, czyli KGHM na razie nie jest zagrożona:


kliknij, aby powiększyć

W przypadku sygnału sprzedaży na akcjach BRE na dziś do portfela wszedłby PKN:


kliknij, aby powiększyć

Jak widać średnia szybka też jest płaska i nie jest daleko do sygnału sprzedaży. W przypadku dalszej korekty na rynku prawdopodobnie powstanie sygnał sprzedaży. Kolejnym kandydatem jest GTN i LTS


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć

Anty, w tym tempie to my tu predzej pomrzemy niz dojdziemy do jakis wnioskow. Nie ma rady - trzeba to sobie samemu napisac i potestowac

@Zielarz, oczywiście że lepiej sobie potestować :)
Jest tylko jeden warunek, a właściwie dwa...
1. Musisz odwzorowywać skład indeksu w testach. To problem za każdym kwartałem, bo powstaje w zasadzie inny indeks i na innych walorach grasz...
2. Musisz mieć aktualną bazę danych korygowaną o dywidendy, splity i prawa poboru.

Ja kiedyś te testy robiłem i miałem bazę danych dla wszystkich spółek skorygowaną, ale zajęło mi to chyba z pół roku... :) Każdy kwartał musisz symulować oddzielnie, bo zmienia się skład indeksu...

Testy i bazę szlag trafił z wirusem. Zaprezentowałbym je we wstępie...

Można też skonstruować własny indeks, który stanowiłby banchmark. Skupiający np 30 spółek o największej płynności z okresu 3 miechów. Wtedy da się to zrobić z automatu, ale napisanie tego było dla mnie męczarnią i musiałem się kimś wyręczyć...


@SirHoe
Sygnały powstają na koniec sesji, więc aby mieć gwarancję zawarcia transakcji to naturalnym miejscem jest otwarcie. Na fixie teoretycznie można to zrobić, albo choć próbować, ale nie zawsze jesteś w stanie zawrzeć transakcję.

PS: BRE nie złamało wspomnianej linii... Bardziej zaciekawionym systemem i samodzielną pracą polecam próbę wplecenia do systemu filtrów uzależnionych np od zmienności Zielarz