pixelg
Matematyka w finansach - grupa samokształceniowa - Warsztat - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

Matematyka w finansach - grupa samokształceniowa

marpa
0
Dołączył: 2011-02-23
Wpisów: 13
Wysłane: 23 lutego 2011 19:08:24
Cześć

Szukam chętnych do wspólnej nauki, wymiany wiedzy, doświadczeń i rozwiązań z zakresu szeroko rozumianej matematyki finansowej. Słowa kluczowe: matematyka finansowa, inżynieria finansowa, matematyka aktuarialna, statystyka, ekonometria, szeregi czasowe, quantitative finance, zarządzanie ryzykiem, algorithmic trading, programowanie, Excel VBA, Matlab, python, C++, SAS.
Posiadam pewną wiedzę z tego zakresu i chętnie się nią podzielę lub ją uzupełnię.

M.
Edytowany: 23 lutego 2011 19:08

del-20130918
0
Dołączył: 2009-01-04
Wpisów: 257
Wysłane: 25 lutego 2011 17:58:10
Świetnie. Ale czy ten wątek nie lepiej przenieś pod zakładkę warsztat?




Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 25 lutego 2011 19:06:38
Czekamy aż wątek zacznie się rozwijać bo nie bardzo wiadomo w która stronę pójdzie dyskusja oraz co autor miał na myśli go tworząc.

Mnie osobiście "marzyłoby" się coś takiego jak było na forum investstock odnośnie zadań z egzaminów na maklera.


marpa
0
Dołączył: 2011-02-23
Wpisów: 13
Wysłane: 25 lutego 2011 19:20:16
Widzę, że jest pewien problem z interpretacją tego, co napisałem. Wypadałoby więc rozjaśnić nieco.
Od jakiegoś czasu zajmuję się mniej lub bardziej hobbystycznie matematycznym modelowaniem rynków finansowych. Jak dotąd najwięcej do czynienia miałem z opcjami, pochodnymi stopy procentowej, konstrukcją krzywych terminowych i analizą szeregów czasowych (w tej kolejności). Moje zainteresowania przejawiały się w analizowaniu modeli matematycznych i, następnie, ich komputerowej implementacji (stąd wśród słów kluczowych języki programowania).
Na razie zajmowałem się tym w pojedynkę, ale taki tryb nieco mnie znużył i chętnie wymieniłbym się doświadczeniami z kimś o podobnych zainteresowaniach.
Nie mam sprecyzowanej wizji formy współpracy. Może to być wymiana myśli na forum, może też się przenieść na drogę poczty elektronicznej. Jest to kwestia wtórna.
Podałem "słowa kluczowe" jako sygnał zakresu moich zainteresowań. Być może znajdzie się ktoś, kto zechce go uzupełnić lub zmodyfikować.
M.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 651
Wysłane: 25 lutego 2011 21:14:08
Jeśli modelowałeś wycenę opcji metodą BS, ale z aproksymacją Levy'ego, albo implementowałeś gdzieś model wyceny Garmana-Kohlhagena, to ja osobiście chętnie skorzystałbym z doświadczenia, w sensie gotowych implementacji w dowlnej formie... Pray
Wiem, wiem, to strasznie na skróty, ale nie dla siebie więc czuję się mniej bezczelnie.

plynacyzrynkiem
0
Dołączył: 2009-08-01
Wpisów: 1 349
Wysłane: 25 lutego 2011 21:21:35
marpa napisał(a):

Na razie zajmowałem się tym w pojedynkę, ale taki tryb nieco mnie znużył i chętnie wymieniłbym się doświadczeniami z kimś o podobnych zainteresowaniach.


nikomu tutaj nie ublizajac, forumowicze jak mysle, ze pewnymi wyjatkami maja nieco inny profil; szybciej znajdziesz wspolne tematy na forum Wilmotta

http://www.wilmott.com/index.cfm

a jak juz na powazniej sie zainteresujesz, to moim zdaniem najlepszym forum do dyskusji sa szeroko rozumiane studia - nie tylko jako magisterka, ale tez doktorat i dalej; najlepsi z profesorow zawsze twierdza, ze rozmowy ze studentami ich rozwijaja


marpa
0
Dołączył: 2011-02-23
Wpisów: 13
Wysłane: 25 lutego 2011 21:45:21
anty_teresa napisał(a):
Jeśli (...) implementowałeś gdzieś model wyceny Garmana-Kohlhagena, to ja osobiście chętnie skorzystałbym z doświadczenia, w sensie gotowych implementacji w dowlnej formie...

Black-Scholes/Garman-Kohlhagen w VBA
M.

compaq100
0
Dołączył: 2010-12-05
Wpisów: 608
Wysłane: 25 lutego 2011 21:49:17
Witam!
Pomysł dobry,zajmuje się/zajmowłem/na zasadzie hoby matematyką.Jest szeroka i dość specjalityczną dziedziną.Niewiem za bardzo od czego rozpocząć.Obecnie b. trudno było mi dyskutowć z anty_tersą.Narazie będę się przyglądał.
Pozdrawiam

marpa
0
Dołączył: 2011-02-23
Wpisów: 13
Wysłane: 26 lutego 2011 12:57:14
Kamil Gemra napisał(a):
Mnie osobiście "marzyłoby" się coś takiego jak było na forum investstock odnośnie zadań z egzaminów na maklera.

Rozwiniesz?

Dzisiaj rano pomyślałem, że celem tego przedsięwzięcia mogłoby być stworzenie narzędzia do analizy (statystycznej/ilościowej) ryzyka portfela. Rozwiązanie to mogłoby podawać miary ryzyka dla różnych rodzajów instrumentów (akcji, obligacji i pochodnych), dekomponować na różne czynniki ryzyka itp. Gotowy moduł mógłby być np. elementem portalu SW.
Co Wy na to?
M.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 651


del-201504191
0
Dołączył: 2009-01-27
Wpisów: 854
Wysłane: 26 lutego 2011 15:51:07
Kamil Gemra napisał(a):
Czekamy aż wątek zacznie się rozwijać bo nie bardzo wiadomo w która stronę pójdzie dyskusja oraz co autor miał na myśli go tworząc. Mnie osobiście "marzyłoby" się coś takiego jak było na forum investstock odnośnie zadań z egzaminów na maklera.

Pamiętam ten wątek. Do dzisiaj mam archiwum ;-). Ale szczerze to wszystko było tam tak bardzo chaotyczne, że lepszym wyjściem była lektura tych zalecanych 25000 stron książek i aktów prawnych niż bazowanie na tymże wątku. Może pod kątem bardziej teoretycznym tutaj a nie tylko ukierunkowanym na w/w egzamin maklerski.
W moich wypowiedziach staram się zachować zarówno umiar jak i obiektywizm. Jestem otwarty na konstruktywną krytykę każdego postu. | Polecam: http://www.ampfutures.pl

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 651
Wysłane: 27 lutego 2011 05:06:43
marpa napisał(a):
Kamil Gemra napisał(a):
Mnie osobiście "marzyłoby" się coś takiego jak było na forum investstock odnośnie zadań z egzaminów na maklera.

Rozwiniesz?

Dzisiaj rano pomyślałem, że celem tego przedsięwzięcia mogłoby być stworzenie narzędzia do analizy (statystycznej/ilościowej) ryzyka portfela. Rozwiązanie to mogłoby podawać miary ryzyka dla różnych rodzajów instrumentów (akcji, obligacji i pochodnych), dekomponować na różne czynniki ryzyka itp. Gotowy moduł mógłby być np. elementem portalu SW.
Co Wy na to?
M.


Z pewnością coś nowego i ciekawego zawsze się inwestorowi przyda. Mógłbyś napisać co rozumiesz przez miary ryzyka, a właściwie co chciałbyś wyliczać? (wariancję stopy zwrotu, współczynnik sharpa itd). Dekomponować na jakie składniki? Systematyczne i specyficzne?
Rozwiń ciut temat.

marpa
0
Dołączył: 2011-02-23
Wpisów: 13
Wysłane: 27 lutego 2011 08:32:22
Myślałem o CAPM, APT, połączeniu wariancji + korelacji, value-at-risk (w oparciu o w/w analizy, symulację historyczną) i pochodne miary - conditional VaR, marginal VaR, incremental VaR, component VaR itp. Dla obligacji - ytm, duration, convexity, bpv, dekompozycja ryzyka na główne składowe (przesunięcie równoległe krzywej, obrót, "twist"), key rate durations, spread duration, value-at-risk. Być może analizy scenariuszowe czyli, "co się stanie jeśli", skąd już nietrudno o testy warunków skrajnych (stress-test).
Dodatkową opcją mogłaby być możliwość ustalania limitów na poszczególne miary ryzyka.
Jak dotąd myślałem wyłącznie o edukacyjnym wymiarze takiego rozwiązania - zarówno dla twórców, jak i użytkowników, ale po pewnym czasie może dojść "komponenta pekuniarna" ;)
M.

PS Zauważyłem, że potrzeba zbliżonego rozwiązania została wyartykułowana w innym wątku:
www.stockwatch.pl/forum/defaul...

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 27 lutego 2011 09:32:38
Chodziłoby mi bardziej o to, że jak ktoś ma problem z rozwiązaniem jakiegoś zadania to mógłby wpisywać i ktoś inny by pomagał. Nie zrozumiałem intencji autora wątku.

Jest portal o profilu matematycznym. Niestety odnosze wrażenie, że nie jest on za bardzo aktualizowany: http://kupakcje.pl/?cat=1

marpa
0
Dołączył: 2011-02-23
Wpisów: 13
Wysłane: 27 lutego 2011 10:03:59
Ja tutaj akurat nie widzę problemu. Mamy rozbieżne oczekiwania, co nie oznacza automatycznie sprzeczności czy konfliktu interesów :)

Myślę, że można rozwijać obydwie inicjatywy, o ile znajdą się chętni do tego.

Ogłoszenie/propozycję zamieściłem tutaj, bo jest to dość popularny serwis i myślałem, że wśród wielu użytkowników znajdą się tacy, którzy są zainteresowani "ilościowym ujęciem" inwestowania (np. studenci ekonometrii, matematyki finansowej, którzy jednocześnie inwestują na giełdzie lub w inny sposób przejawiają zainteresowanie nią). Jeśli udałoby się nawiązać współpracę, o której wspominałem w pierwszym poście, to świetnie. Mogłaby się ona rozwijać na łamach tego forum i ubogacać zawartość serwisu. Jeżeli natomiast prowadzący lub użytkownicy uznają, że nie pasuje do profilu działalności SW i nie życzą sobie tego typu dyskusji tutaj, równie dobrze może się przenieść poza to forum.

Wracając do egzaminów maklerskich, to zgadzam się z lukch(em?), że przechowywanie rozwiązań wszystkich zadań w jednym wątku prowadzi do chaosu. Jeśli ktoś chciałby się zająć tym tematem (osobiście jestem mało zainteresowany), to sugerowałbym rozwiązanie, w którym każde zadanie ma swoją stronę www, z rozwiązaniem, tagami i możliwością podpięcia wątku, o standardowo formatowanym tytule. Zadania można by przeszukiwać wg lat, numerów, tematów (tagów). Nad każdym zadaniem czuwałby redaktor. Propozycje rozwiązań nadsyłaliby użytkownicy. Redaktor dokonywałby kompilacji i zamieszczał ostateczne brzmienie. Autorzy i redaktor byliby wymienieni przy każdym rozwiązaniu. Trochę takie wiki. Tyle mam myśli na gorąco w tym temacie.

Forum traktuję dosłownie - jako miejsce wymiany pomysłów, wolny rynek idei - i byłoby bardzo miło, gdyby ten wątek zaowocował czymś ciekawym.

M.


marpa
0
Dołączył: 2011-02-23
Wpisów: 13
Wysłane: 27 lutego 2011 10:12:03
Jako uzupełnienie dodam, że moja propozycja bardzo dobrze komponuje się z celem serwisu:

Cytat:
Dodatkową działalnością serwisu jest pogłębianie wiedzy o rynku giełdowym poprzez udostępnianie materiałów poradnikowo-edukacyjnych oraz umożliwienie kontaktu z innymi inwestorami w kontekście wymiany wiedzy i doświadczeń

oraz:
Cytat:
Analiza zaawansowanymi metodami. Serwis jako jedyny w Polsce i jeden z niewielu na świecie dostarcza zautomatyzowaną wycenę akcji spółek wieloma metodami stosowanymi przez analityków, w oparciu o wiedzę akademicką oraz praktyczne doświadczenie rynków kapitałowych

Cytat:
Rosnąca baza wiedzy o giełdzie. Stale rozbudowywany jest dział Edukacja, pisany przystępnym językiem, operujący na żywych przykładach i przekazujący praktyczną wiedzę o wszystkich aspektach inwestowania.

Cytat:
Pomysły, propozycje, koncepcje
Jesteśmy otwarci na uwagi i pomysły mogące uatrakcyjnić serwis i uczynić go lepszym, wygodniejszym, bardziej przydatnym: poprawić błędy, usunąć zbędny wskaźnik, dodać potrzebną funkcję. Do rozważenia jest też współpraca na różnych polach. W każdym wypadku prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza.

M.

karoldvl
0
Dołączył: 2008-10-21
Wpisów: 167
Wysłane: 1 marca 2011 12:55:50
marpa napisał(a):
Ogłoszenie/propozycję zamieściłem tutaj, bo jest to dość popularny serwis i myślałem, że wśród wielu użytkowników znajdą się tacy, którzy są zainteresowani "ilościowym ujęciem" inwestowania (np. studenci ekonometrii, matematyki finansowej, którzy jednocześnie inwestują na giełdzie lub w inny sposób przejawiają zainteresowanie nią). Jeśli udałoby się nawiązać współpracę, o której wspominałem w pierwszym poście, to świetnie. Mogłaby się ona rozwijać na łamach tego forum i ubogacać zawartość serwisu.


Zainteresowani pewnie są (a przynajmniej +1 ;-)). Problem chyba bardziej ze skonkretyzowaniem, jak to miałoby wyglądać. Ale na rozmowę na ciekawe tematy zawsze jestem chętny. :-)

Poza Wilmottem obecnie w becie wystartował http://quant.stackexchange.com/ - nie wiadomo jeszcze, co z tego wyjdzie, ale bardziej akademickie zacięcie na niezłym poziomie.

marpa napisał(a):
Wracając do egzaminów maklerskich, to zgadzam się z lukch(em?), że przechowywanie rozwiązań wszystkich zadań w jednym wątku prowadzi do chaosu. Jeśli ktoś chciałby się zająć tym tematem (osobiście jestem mało zainteresowany), to sugerowałbym rozwiązanie, w którym każde zadanie ma swoją stronę www, z rozwiązaniem, tagami i możliwością podpięcia wątku, o standardowo formatowanym tytule.


Pracuję od pewnego czasu nad Q&A finansowym. Jeżeli znalazłoby się zainteresowanie, to można by dokooptować zadania z egzaminów do tego, bo tematyka zbieżna. Tylko trzeba by jakimś sposobem uzyskać zgodę KNF-u na publikację treści zadań, bo inaczej ciężko to sobie wyobrazić. A z tym może być trudno (z tego co wiem, to preferują odsyłanie na własną stronę, co w tym wypadku raczej mija się z celem).

marpa
0
Dołączył: 2011-02-23
Wpisów: 13
Wysłane: 1 marca 2011 20:53:41
No to może czas na konkretne propozycje. Ja na początek proponuję stworzenie kalkulatora/zestawu rozwiązań do obliczeń na obligacjach (ten temat pojawił się również w innym wątku). Dla mnie osobiście będzie to coś nowego, ponieważ do tej pory nie miałem do czynienia z rynkiem fixed income, a chętnie nauczę się czegoś nowego.
Co taki kalkulator powinien obliczać?
- dochodowość (yield), dyskonto/premię, cenę czystą/brudną, current yield (running yield), duration Macaulay vs. modified, convexity, krzywa zerokuponowa na podstawie cen obligacji

PS Może są, na co po cichu liczyłem, jacyś zainteresowani zagadnieniem "algo trading" albo "pairs trading"?

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 1 marca 2011 21:02:05
Mamy coś takiego w Excelu. Liczy masę rzeczy. Ale nie chce mi się po raz 10000 odpowiadać, że zrobimy coś takiego, jednak trzeba kasy i czasu, żeby było to na stronę internetową, a nie tylko do korzystania przeze mnie i Marcina Osieckiego.

Uprzedzam pytanie: nie, nie prześlemy i nie pokażemy jak to działa bo to, że tak powiem know how ;)

Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 1 marca 2011 21:23:36
marpa napisał(a):
No to może czas na konkretne propozycje. Ja na początek proponuję stworzenie kalkulatora/zestawu rozwiązań do obliczeń na obligacjach (ten temat pojawił się również w innym wątku). Dla mnie osobiście będzie to coś nowego, ponieważ do tej pory nie miałem do czynienia z rynkiem fixed income, a chętnie nauczę się czegoś nowego.
Co taki kalkulator powinien obliczać?
- dochodowość (yield), dyskonto/premię, cenę czystą/brudną, current yield (running yield), duration Macaulay vs. modified, convexity, krzywa zerokuponowa na podstawie cen obligacji

PS Może są, na co po cichu liczyłem, jacyś zainteresowani zagadnieniem "algo trading" albo "pairs trading"?


No cóż, ja zrobiłem taki kalkulator w Excelu. Jest bardzo uniwersalny i pozwala na analizę właściwie wszystkich papierów, oprócz skarbowych obligacji indeksowanych, które są dość specyficzne. Wprowadza się na początku trochę danych, a później chodzi to już samo. Angel Trzeba tylko wpisywać jaki jest aktualny kurs obligacji. Za główną wartość dodaną mojego kalkulatora uważam, pełne odwzorowanie systemu podatkowego dla inwestora, a także dość rozbudowaną analizę papierów o zmiennym oprocentowaniu tzn. liczenie oprócz prognozowanych YTM, także marż efektywnych oraz miar spread duration i index duration. Nie ma tam co prawda prognozy rentowności papieru o zmiennym oprocentowaniu na podstawie stóp forward z krzywych dochodowości, ale gdybym coś takiego próbował tam zaimplementować to i tak by się nie dało to zrobić w wersji na stronę internetową.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,580 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +169,27% +33 853,81 zł 53 853,81 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło