Baza jest korygowana o splity, dywidendy i prawa poboru.
1. Dzielę wykres spółki przez wykres wig20 -> otrzymuję wykres siły względnej RS
2. Liczę EMA50 i EMA 200 dla wykresu RS. Kierunku tych średnich wyznaczają trend. Krótka średnia musi być nad długą i do tego rosnąć
3. Liczę SMA20 i SMA 200 dla wykresu RS. Odległość pomiędzy tymi SMA wyznacza siłę trendu siły względnej.
Do portfela wybierane są spółki o największej sile trendu siły względnej RS spełniające punkt 1.
Tak to działa tutaj.
Polecam jednak wprowadzić adaptacyjność do systemu. Można np przy dużych siłach trendu zmniejszać okres szybkiej EMA, a przy niskich średnich zwiększać. (To ma na celu unikanie głębokich korekt na najsilniejszych walorach, które najczęściej mocniej tracą od rynku przy korekcie)
Podobną adaptacyjność można wprowadzić np badając rozpiętość siły trendu siły relatywnej dla rynku. Jeśli rozpiętość się zwiększa to znaczy, ze są liderzy wzrostów/spadków. Jeśli rozpiętość jest mała, to często znaczy to, że rynek zachowuje się zgodnie. W tym wypadku dochodzi do częstych zmian w portfelu, które generują spore koszty transakcyjne i dodatkowo częste niepotrzebne zmiany w portfelu.
To wszystko opisywałem na początku
