Test prostej strategi fundamentalno - technicznej

Czy masz Niedźwiedziu jakoweś stop-lossy w swojej strategii?

Jakiś prosty money management w postaci trailing stopa poprawiłby Ci rentowność.
Wiem że ręczna robota to jest. W każdym razie w prawdziwym życiu takie coś jest nieodzowne.

Obaj piszecie o różnych rzeczach i obaj macie racje.
Też sądzę, że w założeniach strategii brakuje elementu ochrony kapitału o jakim pisze Wodzu. Tzn ten element pośrednio występuje na poszczególnych spółkach tylko gdzieś tam wewnętrznie uważam podobnie jak WD, że może okazać się on nie wystarczający.
Podobnie odnoszę się zdania Addi'ego, również odnoszę wrażenie, że postawione warunki zbyt wolno "działają" i powodują że kiszę spółki których w aktualnym rankingu fundamentalnym już nie ma.
Tyle tylko, że mimo że na dzień dzisiejszy zgadzam się w pełni z tym co obydwaj napisaliście - bo podobnie to czuję, jestem piekielnie ciekaw jak w dłuższym terminie zachowa się portfel wg pierwotnych założeń: na ile postawione warunki zamykania pozycji rzeczywiście ochronią kapitał portfela i czy zdąży nastąpić wg tych założeń wymiana walorów na te teoretycznie mocniejsze zanim dojdzie do konkretnych strat?
Taka sytuacja do jakiej obecnie doszło była do przewidzenia. To była tylko kwestia czasu, natomiast paradoksalnie to właśnie w takich sytuacjach portfel tak na prawdę ma możliwość wykazać swoje mocne strony bądź słabości, dlatego nie chcę na razie niczego zmieniać - niezależnie od wyniku. Co najwyżej będzie ciekawiej.

Masakra Św. Mikołaja - c.d.


kliknij, aby powiększyć

Portfel +52,37%
WIG +12,21%

Grupa Azoty dojrzała technicznie do wywalenia, zatem na dzisiejszej sesji w średniej dziennej cenie zostanie sprzedana.

Adamek - niestety nie znam sposobu który wskazałby mi gdzie te górki są.
Jak kiedyś wpadnę na to jak to zrobić, obiecuję to wdrożyć w strategię.
Niestety do bólu będę się tu trzymał założeń jakie postawiłem na początku choć boli coraz mocniej - szczególnie po takim tygodniu.

Portfel +42,63%
WIG +9,35%


kliknij, aby powiększyć

Grupa Azoty została sprzedana w średniej dziennej cenie po 61,72zł
Do wylotu przygotowuje się kolejna Fastfin.

Poniżej wyniki tego samego systemu z trailing stopem 15% i trailning stopem 20%

Wyniki z TS 15%

Wyniki z TS 20%

Jak widać niewiele to dało poza tym, że spadł ogólny wynik.

Zresztą z moich doświadczeń i badań wynika, że umieszczenie stop losów zawsze pogarsza wyniki systemów. Należy po prostu cierpliwie czekać aż system wygeneruje sygnał sprzedaży a stop losy tylko w tym przeszkadzają i powodują, że zwiększa się ilość stratnych sygnałów bo przypadkowe wahnięcia kursu powodują odpalenie stopów i przedwczesne zamknięcie pozycji - często na samym dołku po którym następuje odbicie w górę.

Widać też w wynikach, że drastycznie zwiększyła się ilość sygnałów - przy SL 15 % ponad 100.000 transakcji - widać po tym jak często taki SL powoduje zamykanie pozycji. Rosną też oczywiście koszty prowizji (założyłem w teście 0,38% prowizji) co również ma spore znaczenie dla ogólnego wyniku.

Z ciekawości zrobię jeszcze optymalizacje tego systemu

Farnick - jak zatem kontrolujesz ryzyko jezeli mialoby nie byc stopow ? Jakis mechazm oparty o opcje ?

Stop losów nie ustawiam w ogóle. Po prostu czekam na sygnał sprzedaży ze systemu. Podstawowa zasada przy mechanicznych systemach to "zęby w ścianę i czekaj na sygnał". Jak spółka zacznie lecieć w dół do system da w końcu sygnał sprzedaży i wtedy wychodzę, ale tak jak napisałem ustawianie sztywnych stopów pogarsza wydajność systemów - wzrasta liczba transakcji przez to, że wiele walorów wypada przedwcześnie na stopach. Ciasny stop np -10% powoduje że spółki często wylatują na tym stopie a odległy np. typu 30% powoduje, ze wypadają znacznie rzadziej ale za to straty na takich stopach są duże, bo po nich często następuje odbice w górę. Ustawianie stopów typu 50% to już bezsens zupełny. Dlatego ja stopów nie ustawiam wcale.

Tak jak to wyszło w testach, które przedstawiłem wyżej, przy trailing stopie -15% ilość transakcji wzrosła prawie pięciokrotnie (ponad 100.000 transakcji) a wyniki się pogorszyły MaxDD wcale nie zmalał - inaczej mówiąc trailing stop nic nie dał.