Znalezione błędy

Na New Connect pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/indeks/n... nie ma spółki Adv.pl. Zniknęła z parkietu czy to błąd?

Dzięki za natychmiastową reakcję

czemu w akcjonariacie sygnity jest że pionier ma 1021368 sztuk czyli 8,59% skoro ostatnio podali że mają 780,7 tys czyli 6,57%

Ja z małym kijkiem w mrowisko chciałem wyskoczyć. Pochyliłem się dziś przez chwilę nad spółkami o nikłym obrocie i zaintrygował mnie sposób, a jaki liczona jest dla nich beta kursu. Chodzi mi tu o spółki, którym zdarzają się dni bez obrotu.

Wiem, że na SW liczymy betę na podstawie odczytów dziennych z ostatnich dwóch lat. Pytanie: czy dni w których nie ma obrotu traktowane są jako dni z zerową zmianą kursu czy nie są w ogóle uwzględniane w wyliczeniu?

Oba podejścia są możliwe, ale oba są moim skromnym zdaniem błędne. Wyobraźmy sobie spółkę, której akcje sprzedają się w najlepszym wypadku co kilka dni (są takie asy, np. DZP). Załóżmy dla uproszczenia, że akcjami naszej spółki handluje się zawsze tylko w piątki. Teraz miejmy sobie dwuletnią hossę, w trakcie której piątki są dniami spadkowymi (statystycznie to podobne gorsze dni od innych) a pozostałe dni to wzrosty. Jeśli nasza nisko płynna spółka ma się trzymać trendu powinna co piątek mieć wyższy kurs. Ponieważ jednak WIG będzie akurat w piątki spadał, spółce wyliczymy betę ujemną. Nawet gdyby WIG raz w piątek spadał, a raz rósł beta spółki będzie oscylować wokół zera, chociaż jej kurs będzie z WIGiem dodatnio i bardzo silnie skorelowany.

Najlepszym rozwiązaniem które widzę, jest liczenie bety na podstawie tylko tych dni w których rzeczywiście odbywał się handel papierami danej spółki. Zmiana kursu spółki powinna być jednak odnoszona nie do dziennej zmiany WIGu, ale do różnicy między poziomem WIGu w dniach, w których rzeczywiście odbył się handel daną spółką. Bez takiej modyfikacji beta mniej płynnych spółek ma w sobie spory element przypadkowości.

Nowy wzór na betę można zastosować do wszystkich spółek (a nie tylko do tych, których dotyczy problem) gdyż - co oczywiste - spółki, którymi handluje się codziennie będą porównywane do codziennych zmian WIGu.

Na koniec dodam, że wcale nie jestem pewien czy beta na SW nie ma już jakiegoś mechanizmu zabezpieczającego przed błędnymi wskazaniami dla najmniej płynnych spółek. Nie liczyłem nigdzie ręcznie bety, żeby to sprawdzić. Po prostu to co wykombinowałem wydaje mi się nieoczywiste, więc się dzielę. Ale może coś, co nie było oczywiste dla mnie było oczywiste dla WD :)

wiadomości z gpwinfostrefy przychodzą z godziną której jeszcze nie było a później znikają trochę dezorientujące

musiałbym zrobic printscreena. były jakies 2 z erbudu z ok.12 ale już ich nie ma a teraz widze ze jest jakies z quantum z 12:06 a jest 11:27.

[link]

edit: chyba godzine jest o 1h do przodu

Coś nie tak jest


kliknij, aby powiększyć

Kalendarium makro zniknęło??

Dziękuję Teresa. Umknęła mi ta dyskusja. Popieram decyzję i dołączam się do życzeń dalszego rozwoju serwisu.

SZOK!!

Jakie masz Windowsy...?