Strategie opcyjne - grudzień 2011'

Tak to dzisiaj pod koniec sesji wyglądało:


kliknij, aby powiększyć

Nie tyle spadki same w sobie mnie zabolały, tylko to że zainwestowałem we wzrosty by mieć możliwość podniesienia wykresu a tu
I jutro chyba tez będzie

Masz rację Wapkil, wykres nie jest zabezpieczony na wypadek totalnych spadków, ale dzięki temu udaje mi sie troche zarobić na thecie która - z tego co przeczytałem - Twoim wrogiem jest.

Okrojony wykres wrzucam jedynie ze względu na jego czytelność, natomiast tak wygląda w pełnej okazałości:


kliknij, aby powiększyć

Przepaść zaczyna sie poniżej 2000pkt, dlatego pod linię obrony pozostawiłem sobie tę lekko wznoszącą półkę od 2100.


Skoro już ustawiony jestem kierunkowo postanowiłem dołączyć do wątku skromny wykresik FW20 (którym animatorzy zabezpieczają pozycje na opcjach) by naświetlić nieco jaki był mój głębszy zamysł takiego rozstawienia opcji.


kliknij, aby powiększyć

Do takiego ruchu skłoniło mnie znaczenie wsparcia 38,2 fibo i SMA50 - której na tym akurat wykresie nie widać, ale przebiega prawie identycznie.
W przypadku kontynuacji spadków plan jest taki, by na kolejnym wsparciu 50% fibo podnieść bezczelnie ryzyko sprzedając kolejne drożejące puty natomiast zacząć się konkretnie bronić po zejściu poniżej 61,8 - mając przy tym pełną świadomość, że będzie to już walka o jak najmniejszą stratę.
W przypadku gdyby spadki nie przebiegały liniowo, będę się starał zabezpieczyć tyły.

Tak przy okazji, to u nas wciąż krótkoterminowy wzrostowy się jakoś trzyma.

Nie znam się na AT, patrzę więc na to trochę z przymrużeniem oka, ale nie wiem, czy w tej chwili ważniejsze nie są poziomy na DAX. Jeśli dobrze widzę, im do 50% fibo zostało około 2.5%, a potem mogliby chyba już zacząć panikować. Choć to tylko moje życzeniowe myślenie. Zobaczę, jak jutro będzie wyglądała sesja. Mnie w mojej nadziei na dalsze spadki na razie pociesza wolumen w Stanach - ostatnio wyraźnie rośnie na spadkach.

Może to i racja, ale ich giełdą trudniej się manipuluje, a panika bywa zaraźliwa. Bardziej chodziło mi o ich sytuację techniczną. Skoro pisałeś o poziomach Fibonacciego, u nich po prostu jest bliżej do 50% niż u nas.

Jak pisałem, ja się na AT nie znam, choć mam nadzieję, zarówno u nich jak i u nas docelowo na okolicę 61,8% intraday. To raptem 5%-6% spadku, więc wcale wiele nie oczekuję - był taki czas, że w jeden dzień można było tyle uzyskać ;)

Pocieszające (dla Ciebie) jest to, że poniedziałek byłby chyba zbyt prosty. Wystarczy, że jutro S&P 500 wzrośnie o jakieś 1-1,5% i ja nadal niczego nie będę wiedział. Wydaje mi się całkiem prawdopodobne, że Stany właśnie tak zrobią. A theta będzie w tym czasie pomiędzy nami powoli przekazywała pieniądze - czasami nie lubię weekendów ;)

Ja sie chyba jeszcze nie zdecyduje na kolejny ruch w poniedziałek, bo spadek wartości opcji w wyniku upływu czasu może zostać nadrobiony wzrostem zmienności.
Trochę na to liczę i troche się tego boję.

Dawno nie widziałem tak zepsutego zamówienia. Gdzie się składa reklamacje?

Dobrze przynajmniej, że rano jakoś to jeszcze wyglądało i dało się sensownie zamienić short puty na short calle.

Zrealizowałeś plan?



Nawet jeśli to dobry pomysł, ja bym się bał. Do mojego 61.8% jeszcze nie doszło, więc na szczęście nie musiałem się głęboko zastanawiać :)

No to od razu plan mi się skrócił, bo na dzisiejszej sesji poleciało fibo 50 i pomiziane zostało 61,8.
Możemy zatem od razu pominąć etap bezczelnego podbijania i przystąpić do obrony Częstochowy.

Tak wyglądaliśmy w tabeli na fajrant:


kliknij, aby powiększyć

... a tak bedziemy wyglądali jutro po zrealizowaniu zlecenia
3 x short call 2100


kliknij, aby powiększyć

Jak widać odwracam jedną pozycję long call 2100 na dwie short call 2100.
Przyjdzie mi zatem prawdopodobnie kolejną stratę wrzucić do pamięci.

Ano właśnie coraz gorzej mi te ogarnianie wychodzi, o czym świadczy ostatni wykonany ruch.
Jutrzejszym podejme jedynie nieudolne próby naprawienia poprzedniego.

Zastanawiam się czy do zleceń nie dołączyć 3 x long call 2300, co by się nie pozbywać całkowicie nadziei na odbicie.
Sumarycznie te ruchy nie miałyby wtedy większego wpływu na obecną wysokość wykresu, a dałyby mi utracone możliwości rozbudowy na wypadek wzrostów.

Zdecyduję jutro przed otwarciem.
Jeżeli zobaczę konkretną zieleń - tak uczynię.

Konkretna zieleń - chyba mnie pogięło.

Jeśli dobrze widzę na całościowym wykresie, o który wcześniej prosiłem, gdzieś daleko masz jeszcze calle odpowiedzialne za zysk dążący do nieskończoności. Myślałeś, żeby, gdybyśmy mieli dalej spadać, podnieść wykres ich kosztem?

Oczywiście opłacalność takiego ruchu zależy od zachowania kursu i nie ma sensu jeżeli przewidujesz odbicie. Pytam, bo nawet odwracając te calle nie zwiększyłbyś zbytnio ryzyka - z marszu chyba w tę okolicę teraz nie dojdziemy. Choć nie wiem, jak to dokładnie wygląda i czy zysk ze sprzedaży byłby istotny.