pixelg
Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

smarcin

smarcin

Ostatnie 10 wpisów
UBT0914 wykupione

Cytat:
Uchwała Nr 1395/2013

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 3 grudnia 2013 r.
w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C
spółki POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.


Pierwszy dzień notowań ustalony na 5 grudnia.

voyager napisał(a):
I jeszcze jedno.
W niezbyt komfortowej sytuacji mogą znaleźć się pożyczkodawcy zapisujący się za minimum czyli 1 tysiącPLN

Jeżeli dostaną jedną lub dwie obligacje to będzie to dla nich tylko kłopot.
W przypadku sprzedaży na Catalyst przeważnie biuro maklerskie pobiera jakąś opłatę min np 3 zł.


Przecież minimalny zapis to 100 obligacji po 100 PLN, czyli 10000 PLN to raz. Dwa, nie spodziewałbym się aż takiej redukcji jak przy PCC, bo:
1. IMHO PCC przyciągnęło stałym oprocentowaniem w perspektywie obniżek stóp.
2. Minimalny zapis dla PCC to była 1 obligacja za 100 PLN, a tutaj jest 100x więcej.

Cytat:
Cytat:

Dzień dobry,

Zgodnie z informacją podaną przez Zarząd PTI SA po dokonanym przydziale Obligacji serii C podjęte zostaną działania w celu wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst. Chciałem się dowiedzieć na jakim etapie ów działania się toczą i kiedy można spodziewać się dopuszczenia tychże obligacji do obrotu na Catalyst.

Szanowny Panie,

najprawdopodobniej w dniu dzisiejszym zostanie podjęta uchwała Zarządu KDPW o rejestracji obligacji serii C. Po rejestracji spodziewamy się że uchwała Giełdy Papierów Wartościowych o dopuszczeniu obligacji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst i wyznaczeniu pierwszego dnia notowań zostanie podjęta do końca tygodnia. Pierwszy dzień notowań zostanie wyznaczony najdalej na pierwszy tydzień grudnia (2-6.12).


pozdrawiam
--
Andrzej Kloc


Gdyby kogoś zainteresował temat wprowadzenia obligacji serii C na Catalyst.

Ja tylko dodam, że odsetki za MVP0613 wpłynęły na konto 31.12 - zgodnie z harmonogramem.

12-lis złożyłem zlecenie sprzedaży po cenie nominalnej. Może w to nie uwierzycie, ale 26-lis ktoś to zlecenie łyknął, podczas gdy 27-lis było ustalenie praw do wykupu. Dla mnie idealna sytuacja zważając na fakt, że kupiłem > 100. Mam stratę, prowizję mogę wliczyć w koszty. Tylko jaki sens kupować obligację z praktycznie 100% narosłymi odsetkami?

No to miejmy nadzieję, że AB zrobi miły prezent na Mikołajki i wypłaci ;)

Marcin Osiecki napisał(a):
Tu nie ma mowy o żadnym poślizgu, nie ma żadnego rozliczenia + 2 dni robocze. Wykup powinien być 6 grudnia i pieniądze powinny być 6 grudnia na rachunkach.


Hmm, no dobra, a co jeśli dajmy na to AB przeleje pieniądze na rachunki późnym popołudniem? W najlepszym przypadku będą chyba dostępne rano, czy nie?

Wczoraj był ostatni dzień handlu ADM1212. Jutro ustalenie praw do ostatniego kuponu i wykupu. Ktoś posiada te papiery? Jakie nastroje? Planowany wykup 6 grudzień, zakładając 2 dni robocze poślizgu spodziewać się chyba można środków ok. 10.XII (8-9 to sob-niedz).

Kod:

29-06-2012   Uznania      Wyp. ods. od obligacji, PLMRVPL00024; DP: 2012-06-21         40,02
29-06-2012   Obciążenia   Pobranie podatku od odsetek od obligacji, PW: PLMRVPL00024   -7,61


Melduję otrzymanie odsetek

Z kronikarskiego obowiązku melduję otrzymanie kuponu z obligacji ADM1212:

Kod:

06-06-2012    Uznania        Wyp. ods. od obligacji, PLADMBT00021; DP: 2012-05-29        60.04
06-06-2012    Obciążenia    Pobranie podatku od odsetek od obligacji, PW: PLADMBT00021    -11.41

Gdyby świat był idealny i nie byłoby podatku Belki to nie miałoby to aż tak dużego znaczenia, ale niestety w rzeczywistości jeśli np. kupujemy pod koniec okresu odsetkowego to podatek Belki może nam, zeżreć ew. przychód z kuponu dlatego istotna jest cena brudna.

IMO IKE to nie jest najlepsze rozwiązanie jeśli chodzi o inwestowanie w obligacje na Catalyst. Pojawia się problem z kuponami, które zostają wypłacane przez emitentów. Niby można je wykorzystać do kupna innych obligacji, ale nie oszukujmy się tych niskonominałowych (100 PLN) jest niewiele, a prowizje wtedy by zjadły zalety IKE, czyli odroczenie podatku lub całkowite zwolnienie. Poza tym należy pamiętać, o limicie (3x wysokość średniej krajowej). Zakładając, że kupujemy minimum 2 obligacje po 1000 PLN każda (żeby uniknąć niekorzystnych prowizji), to takich operacji dokonamy 5 w skali roku.
IKE owszem, ale dla dziesięciolatek SP, gdzie kupony są automatycznie reinwestowane a opłata za zarządzanie od łącznej wartości nominałów jest b. niewielka (od 0.16% w drugim do 0.1% w ósmym i kolejnych latach).

"2. Wielkość: do 4 000 000 PLN"

4.000.000 zł / 99 inwestorów ~ 40.000 zł. Podejrzewam, że może być słabo z tymi 15 tysiącami na wejściu. Chyba, że będzie dużo "grubych ryb" :)

IMO fuks - tylko jeden papier po tej cenie poszedł.

Cytat:
Te dodatkowe premie są opodatkowane tak samo jak kupony odsetkowe - 19 proc. podatkiem.

Ryczałt?

Do marca jeszcze dość daleko. Nie mam GNT0313 ale MVP0613 (to też zamienne na akcje z premią 60 PLN). Jak oceniacie szanse na otrzymanie takowej premii? Czy emitent nie zroluje sobie takich obligacji, wypuści nową serię i dokona przedterminowego wykupu? Czy historia Catalyst zna już serie, dzięki którym premię można było faktycznie otrzymać?

Sęk w tym, że najpierw to jabłko z Biedronki (BST0514) trzeba mieć, żeby móc je sprzedać. Tu niestety w "rozliczeniu" arbitrażu należy dostarczyć instrument w przeciwieństwie do rozliczenia pieniężnego (futures, opcje). Nie mniej bardzo ciekawy i pouczający przykład.

A jaką Ty tu widzisz możliwość arbitrażu? Tak z czystej ciekawości.

Czy jest szansa na analizę SW? Spółka co prawda notowana "tylko" na NC, ale może udałoby się coś "wyciągnąć" z jej raportów?

Jakoś nie mogę wyedytować swojego ostatniego postu, a chciałbym jeszcze zapytać o YTM sprzedaży w przypadku, gdy zostały już zapłacone pewne kupony. Czy wówczas je trzeba uwzględnić w przepływach czy nawiązując do Kiedy sprzedawać obligacje historia jest nieważna i patrzymy tylko na potencjalne przepływy w przyszłości?

Dzięki. Zrozumiałem to po fakcie, ale może przyda się dla potomnych :)

Mamy przepływy jak niżej:


Kod:
28.09.2011     107.79 zł    103.25 zł
6.02.2012       -5.26 zł     -5.26 zł
6.08.2012       -5.20 zł     -5.20 zł
4.02.2013       -5.20 zł     -5.20 zł
4.08.2013     -105.11 zł   -105.11 zł
                 6.84%        9.56%


Ot stworzyłem sobie taki przykład edukacyjny, w którym chciałem sprawdzić XIRR (lub YTM) sprzedaży w zależności od tego czy uda mi się sprzedać obligacje po 107.79 lub 103.25. Wzór teoretyczny na XIRR jest mi znany i w sumie nie powinno to dziwić, że dla ceny sprzedaży 103.25 wynik jest wyższy, ale jakoś kłóci mi się to ze zdrową logiką. Czy ktoś bardziej doświadczony mógłby to wyjaśnić? Być może popełniłem jakiś błąd.

Czy i kiedy można liczyć na dodanie innych serii Kruka do kalkulatora?

Informacje
Stopień: Ośmielony
Dołączył: 12 maja 2012
Ostatnia wizyta: 27 lipca 2017 21:03:21
Liczba wpisów: 24
[0,01% wszystkich postów / 0,01 postów dziennie]
Punkty respektu: 0

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,691 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,05% +33 610,33 zł 53 610,33 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło