0
Dołączył: 2008-07-27
Wpisów: 21
Wysłane:
24 maja 2009 15:04:12
buldi,
moje wyliczenie dotyczy 10 spółek kupionych (każda za jednakową kwotę) w poniedziałek po kursie OPEN i sprzedanych w piątek po kursie CLOSE. Umknęło mi to, że w piątek nie sprzedałeś Portfela a jedynie w trakcie tygodnia zmieniłeś jedną pozycję. Twoje wyliczenie jest OK.
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
25 maja 2009 20:47:29
Tak wyglądają testowane portfele po poniedziałkowym otwarciu PORTFEL 1 (wg średniej z wycen)ORCOGROUP 30,77 EUROMARK 0,90 ASBIS 1,57 LOTOS 16,89 JUPITER 1,62 ALMA 20,93 IDMSA 1,49 SILVANO 1,70 IMPEXMET 1,66 BBICAPNFI 1,60 PORTFEL 2 (wg wyceny likwidacyjnej)EUROMARK 0,90 ASBIS 1,57 SILVANO 1,70 BBIDEVNFI 0,36 FOTA 7,39 IDMSA 1,49 TRITON 3,80 POLNORD 30,77 JUPITER 1,65 RONSON 1,04 PORTFEL 3 (wg wyceny porównawczej C/ZO)ERGIS 2,40 ABPL 7,65 SUWARY 38,50 MUZA 8,69 INSTALKRAK 16,18 TVN 10,41 LZPS 2,69 JUPITER 1,61 MAKRUM 2,48 ABMSOLID 8,00 
|
|
0
Dołączył: 2009-05-26
Wpisów: 50
Wysłane:
26 maja 2009 17:47:26
Tak na marginesie wracajac do tej ilustracji. Biorac pod uwage fakt, ze kurs ma rozna "faze" z wartoscia wewnetrzna, to czy nie mialaby sensu strategia kupowania akcji, dla których wartosc wewnetrzna ~ cena gieldowa, kiedy wartosc wewnetrzna malała, a kurs wzrastal? Chodzi o wejscie na "przecieciu" kiedy spolka zaczyna byc przewartosciowana :) Z AF jestem slaby, wiec wyprowadzcie mnie z bledu, jezeli pisze bzdury ;)
|
|
|
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
29 maja 2009 18:43:45
Czas sprawdzić jak tam portfele poprzyrastały. PORTFEL 1 (wg średniej z wycen)ORCOGROUP 30,77 29,20 -5,10% EUROMARK 0,90 0,97 +7,78% ASBIS 1,57 1,77 +12,73% LOTOS 16,89 18,90 +11,90% JUPITER 1,62 1,61 -0,62% ALMA 20,93 18,90 -9,70% IDMSA 1,49 1,50 +0,67% SILVANO 1,70 1,68 -1,18% IMPEXMET 1,66 1,70 +2,41% BBICAPNFI 1,60 1,61 +0,63% Średni zwrot z portfela +1,95% - 0,16%(prowizja od kupna i sprzedaży 2 spółek) +1,79% Zwrot z WIGu -0,26%Sprzedano ORCOGROUP i IMPEXMET, w poniedziałek po cenie otwarcia kupię NEWWORLDR i ABMSOLID Po 4 tygodniach wygląda to tak Średni zwrot z portfela +11,29% Zwrot z WIGu -0,34%PORTFEL 2 (wg wyceny likwidacyjnej)EUROMARK 0,90 0,97 +7,78% ASBIS 1,57 1,77 +12,73% SILVANO 1,70 1,68 -1,18% BBIDEVNFI 0,36 0,34 -5,56% FOTA 7,39 7,50 +1,49% IDMSA 1,49 1,50 +0,67% TRITON 3,80 3,69 -2,89% POLNORD 30,77 31,93 +3,77% JUPITER 1,65 1,61 -0,62% RONSON 1,04 0,98 -5,77% Średni zwrot z portfela +1,04%Zwrot z WIGu -0,26%Skład portfela po tygodniu nie zmienił się, dlatego nie odliczam prowizji Po 2 tygodniach wygląda to tak Średni zwrot z portfela -0,59% Zwrot z WIGu -0,14%PORTFEL 3 (wg wyceny porównawczej C/ZO)ERGIS 2,40 2,34 -2,50% ABPL 7,65 7,23 -5,49% SUWARY 38,50 40,98 +6,44% MUZA 8,69 8,30 -4,49% INSTALKRAK 16,18 16,40 +1,36% TVN 10,41 10,80 +3,75% LZPS 2,69 2,81 +4,46% JUPITER 1,61 1,61 0 MAKRUM 2,48 2,35 -5,24% ABMSOLID 8,00 7,10 -11,25% Średni zwrot z portfela -1,30% - 0,16%(prowizja od kupna i sprzedaży 2 spółek) -1,46%Zwrot z WIGu -0,26%Sprzedano SUWARY i LZPS, w poniedziałek po cenie otwarcia kupię NEWWORLDR i GANT Po 2 tygodniach wygląda to tak Średni zwrot z portfela +0,40% Zwrot z WIGu -0,14%Szkoda, że nie da się historycznie odtworzyć portfela 2 i 3 tak by mieć porównanie w skali ostatnich czterech tygodni. WD , a może by się wspólnymi siłami jakoś dało? Chętnie bym policzył zwroty. Chodzi o to, że jeżeli najlepiej wypada portfel wg średniej - to by sugerowało, że jakaś inna nie wypróbowana metoda daje większą skuteczność. 
Edytowany: 31 maja 2009 11:02
|
|
50
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 588
Wysłane:
29 maja 2009 18:48:21
Najstarszy zrzut wycen jaki sobie zapisałem jest z 5 maja.
Puszczam Ci mailem, może się przyda.
|
|
297
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 7 675
Wysłane:
29 maja 2009 19:16:03
robicie kawał dobrej roboty  liczę na jakieś podsumowanie za dłuższy okres 
|
|
0
Dołączył: 2009-02-02
Wpisów: 2 104
Wysłane:
29 maja 2009 20:19:07
Strzelam, że portfel oparty o C/WK ma szansę pobić średnią.
|
|
10
Dołączył: 2009-04-09
Wpisów: 121
Wysłane:
30 maja 2009 21:26:34
Jeśli celem ma być ocena strategii w średnim/długim terminie, to chyba należałoby sie zastanowić nad mechanizmem odświeżania zawartości portfela. Ten, który stosuje buldi ma swoje zalety, ale może okazać się po pierwsze stosunkowo wrażliwym na krótkoterminowe fluktuacje ceny, po drugie może premiować spółki, których cena znajduje się w trendzie spadkowym.
|
|
0
Dołączył: 2009-01-09
Wpisów: 878
Wysłane:
30 maja 2009 21:40:04
buldi napisał(a):
Średni zwrot z portfela -1,30% - 0,16%(prowizja od kupna i sprzedaży 2 spółek) -1,41%
To malo istotny szczegol, ale czy nie powinno byc -1,46%? Mnie tez dopadł kryzys.. jem spleśniały ser, pije stare wino i jeżdżę autem bez dachu....
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
31 maja 2009 10:45:54
nocnygracz napisał(a):Strzelam, że portfel oparty o C/WK ma szansę pobić średnią. Bardzo dobry pomysł. Fajne jak by ktoś taki porfel dołączył. Moment jest idealny, bo mamy początek miesiąca. Pod koniec można by porównać portfele w tej samej skali czasowej.
|
|
|
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
31 maja 2009 10:56:38
myamlak napisał(a):Jeśli celem ma być ocena strategii w średnim/długim terminie, to chyba należałoby sie zastanowić nad mechanizmem odświeżania zawartości portfela. Ten, który stosuje buldi ma swoje zalety, ale może okazać się po pierwsze stosunkowo wrażliwym na krótkoterminowe fluktuacje ceny, po drugie może premiować spółki, których cena znajduje się w trendzie spadkowym. Ja przyjąłem odświeżanie portfeli raz w tygodniu - po piątkowej aktualizacji wycen. Taka konstrukcja to na razie prototyp, któremu pewnie daleko do ideału. Ma na pewno swoje zalety i wady. Przykładowo, jeżeli jakaś spółka wylatuje z pierwszej dziesiątki, ja ją sprzedaje  , a teoretycznie to właśnie ona znajduje się w trendzie wzrostowym. Zastanawiam się jak to mechanicznie zmodyfikować, by było lepiej. Jestem otwarty na propozycje.
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
31 maja 2009 11:01:33
SlawekW napisał(a):buldi napisał(a):
Średni zwrot z portfela -1,30% - 0,16%(prowizja od kupna i sprzedaży 2 spółek) -1,41%
To malo istotny szczegol, ale czy nie powinno byc -1,46%? Masz oczywiście rację. Już poprawiam. To efekt liczenia "na piechotę" Takich chochlików może być więcej, więc trzeba mnie sprawdzać.  Dzięki
|
|
10
Dołączył: 2009-04-09
Wpisów: 121
Wysłane:
1 czerwca 2009 10:56:32
buldi napisał(a):Ja przyjąłem odświeżanie portfeli raz w tygodniu - po piątkowej aktualizacji wycen. Taka konstrukcja to na razie prototyp, któremu pewnie daleko do ideału. Ma na pewno swoje zalety i wady. Przykładowo, jeżeli jakaś spółka wylatuje z pierwszej dziesiątki, ja ją sprzedaje , a teoretycznie to właśnie ona znajduje się w trendzie wzrostowym. Zastanawiam się jak to mechanicznie zmodyfikować, by było lepiej. Jestem otwarty na propozycje. Jedna z możliwości jaka mi przychodzi do głowy, to cotygodniowe wyrzucanie jedynie wtedy, gdy rating akcji spadnie poniżej założonego minimum, z aktualizowaniem ze względu na wycenę w sporo dłuższym terminie (kilka miesięcy, rok?).
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
1 czerwca 2009 20:57:55
Tak wyglądają aktualne portfele I portfel – wg średniej z wycenEUROMARK 0,97 ASBIS 1,77 LOTOS 18,9 JUPITER 1,61 ALMA 18,9 IDMSA 1,5 SILVANO 1,68 BBICAPNFI 1,61 NEWWORLDR 15,4 ABMSOLID 7,28 II portfel – wg wyceny likwidacyjnejEUROMARK 0,97 ASBIS 1,77 SILVANO 1,68 BBIDEVNFI 0,34 FOTA 7,5 IDMSA 1,5 TRITON 3,69 POLNORD 31,93 JUPITER 1,61 RONSON 0,98 III portfel – wg wyceny porównawczej C/ZOERGIS 2,34 ABPL 7,23 MUZA 8,3 INSTALKRAK 16,4 TVN 10,8 JUPITER 1,61 MAKRUM 2,35 ABMSOLID 7,1 NEWWORLDR 15,4 GANT 25,3 a te zostały otwarte IV portfel – wg wartości księgowejEUROMARK 0,97 IDMSA 1,54 GRAAL 6,23 IMMOEAST 7,65 JUPITER 1,65 ZASTAL 1,22 ASBIS 1,81 AMBRA 2,76 COGNOR 3,83 TECHME 6,45 V portfel – wg wyceny porównawczej EV/EBITNEWWORLDR 15,4 ABPL 7,21 PUŁAWY 81,15 TRITON 3,76 JUPITER 1,65 GANT 25,3 MAKRUM 2,42 HELIO 7,35 KGHM 73 HARDEX 35,1 VI portfel – wg wyceny porównawczej C/WKEUROMARK 0,97 ZASTAL 1,22 IDMSA 1,54 PPWK 1,09 ALMA 18,95 SILVANO 1,51 JUPITER 1,65 GRAAL 6,23 KOLASTYNA 0,84 AMBRA 2,76  
|
|
297
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 7 675
Wysłane:
1 czerwca 2009 21:09:01
apropo, gracie wirtualnie czy za real cash testując strategię ?
|
|
50
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 588
Wysłane:
1 czerwca 2009 21:16:17
Nauka wymaga ofiar... ale nie aż takich!  Testujemy i tune'ujemy narzędzie.
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
2 czerwca 2009 16:36:55
buldi napisał(a):Szkoda, że nie da się historycznie odtworzyć portfela 2 i 3 tak by mieć porównanie w skali ostatnich czterech tygodni. WD , a może by się wspólnymi siłami jakoś dało? No i dało się. Wódz wyszperał odpowiednie pliki. Portfel wg wyceny likwidacyjnej I tydzień majaBBIDEVNFI 0,38 0,37 -2,63% FOTA 7,10 7,15 +0,70% SILVANO 1,80 1,73 -3,89% PEPEES 0,44 0,49 +11,36% ASBIS 1,69 1,59 -5,92% DROZAPOL 1,85 1,72 -7,03% RONSON 0,95 1,05 +10,53% TRITON 4,13 4,04 -2,18% AMBRA 2,27 2,33 +2,64% POLCOROLIT 0,25 0,39 +56% średni zwrot z portfela +5,96% - 0,80% (prowizja) +5,16%Portfel wg wyceny likwidacyjnej II tydzień majaBBIDEVNFI 0,39 0,37 -5,13% FOTA 7,15 7,45 +4,20% ASBIS 1,60 1,53 -4,37% SILVANO 1,71 1,76 +2,92% DROZAPOL 1,71 1,60 -6,43% IDMSA 1,43 1,50 +4,90% TRITON 4,13 4,21 +1,94% PEPEES 0,48 0,49 +2,08% AMBRA 2,38 2,90 +21,85% POLNORD 30,50 32,36 +6,10% średni zwrot z portfela +2,81% - 0,80% +2,01%Portfel wg wyceny porównawczej C/ZO I tydzień majaEUROFAKTOR 5,14 8,07 +57% ERG 0,62 0,65 +4,84% WSIP 13,60 14,43 +6,10% PEPEES 0,44 0,49 +11,36% MUZA 8,10 8,09 -0,12% HYPERION 5,50 5,37 -2,36% ABPL 6,69 7,69 +14,95% ASTRATA 14,70 15,50 +5,44% TVN 9,80 10,15 +3,57% LZPS 2,27 2,58 +13,66% średni zwrot z portfela +11,24% - 0,80% +10,44%Portfel wg wyceny porównawczej C/ZO II tydzień majaEUROFAKTOR 7,99 8,50 +6,38% ERG 0,65 0,68 +4,62% WSIP 14,49 14,54 +0,35% PEPEES 0,48 0,49 +2,08% HYPERION 5,56 5,47 -1,62% ABPL 7,70 7,28 -5,45% TVN 10,20 10,10 -0,98% POLICE 5,45 5,35 -1,83% LZPS 2,65 2,78 +4,91% GRAJEWO 10,20 9,50 -6,86% średni zwrot z portfela +0,15% - 0,80% -0,65%Mając powyższe dane można się pokusić o podsumowanie portfeli w skali miesiąca po odliczeniu opłat za prowizje. zwrot z portfela wg średniej z wycen +11,29%zwrot z portfela wg wyceny likwidacyjnej +6,58%zwrot z portfela wg wyceny porównawczej C/ZO +10,19%zwrot z WIGu -0,34%Dwie rzeczy się nasuwają po pierwszym miesięcznym teście 1. Najlepszy wynik portfela wg średniej z wycen świadczy o tym, że nie trafiliśmy (przynajmniej w maju) w metodę dającą najwyższy zwrot. Dlatego wczoraj otwarłem trzy kolejne. 2. W tym szaleństwie jest metoda! 
Edytowany: 2 czerwca 2009 16:38
|
|
0
Dołączył: 2009-04-06
Wpisów: 45
Wysłane:
3 czerwca 2009 20:26:39
Przejrzałem tylko pobieżnie temat wiec nie chciałbym zbyt pochopnie wyrażać swojej opinii. Jednak odnosze wrażenie, że wasza strategia jest rewelacyjna, ale tylko na czas przejsciowy, pomiedzy bessa a pierwszymi podrygami hossy. Wybieracie spółki, które straciły najwięcej, poznieważa gdyby pogłębił sie kryzys grozi im poprostu bakructwo. Poprawily sie nastroje, inwestorzy uwazaja, ze spolka sobie poradzi i wyjdzie na prosta, a ze jest o 80%-90% tansza niz na szczycie hossy to potrafi urosnac o 100% w ciagu miesiaca i dalej jest na -70% (wiec jest tania). Wiadomo, takie spolki sa najbardziej "niedowartosciowane", ale tak jak mowie, tak niska cena nie wziela sie z niczego. Chociaz ja mysle podobnie, z tym, ze moim zdaniem, oplaca sie wybrac klika takich, ale zdecydowanie na dlugi termin.
|
|
50
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 588
Wysłane:
3 czerwca 2009 21:07:36
Sprawdź najpierw podstawy teoretyczne, żebyśmy byli on the same page.
Spółki wybierane są nie po wielkości spadków/wzrostów, tylko po odchyleniu procentowym przybliżonej wartości wewnętrznej od aktualnego kursu zamknięcia.
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
3 czerwca 2009 21:53:36
leonik napisał(a): Wybieracie spółki, które straciły najwięcej, poznieważa gdyby pogłębił sie kryzys grozi im poprostu bakructwo. Tu nie znajdziesz ani jednej społki z tzw strefy zagrożenia. To z założenia jest pierwsze sito, przez które takowe nie przechodzą. W wyborze kieruję się ratingiem powyżej B-, który jest ogólnie dostępny (o ile wiem w wersji Z''score) tylko na tej stronie, a ten Gość piszący powyżej to właśnie spec od jego wyliczania. Które spólki nie przeżyją kryzysu na 100% oczywiście nie wiem, ale są fundamentalne przesłanki, by je wcześniej znależć. Na ile skutecznie? Sprawdz sam w wynikach historycznych na tej stronie jakie ratingi miały wcześniej współcześni bankruci. Czy znajdziesz jedną, która złożyła wniosek o upadłość spoza strefy zagrożenia? 
Edytowany: 3 czerwca 2009 21:54
|
|