mkozdon

Ja bym w mysleniu zyczeniowym poszedl jeszcze dalej i stwierdzil, ze dwa szczyty to proba wytrzepania ludzi z akcji. Po transakcjach w ostatnich kilkunastu sesjach widac, ze wieksi zawodnicy powoli wchodza do gry. Wiec moze mamy juz sternika, ale poki co z ukrycia chce on sobie "chwycic mocniej stery" obejmujac troche akcji przed wsparciem trendu wzrostowego?

a nie po 25,50? na wykresie zaden cien nie dobil do 30

Po przejrzeniu transakcji zaczynam ufac rece wielkiego misia, ktora dzis zlapala dwa razy po 49tys. szt. =) Niesmialo mozna wnioskowac, ze buduje nam sie podstawa dalszych wzrostow.

Analiza techniczna to nie jest nauka scisla, nigdy w tym watku nie bylo jednomyslnosci. Do tego nie wszyscy technicy sie wypowiadaja =) Mnie Gant technicznie raczej nie zawiodl. Wniosek jest jeden - analize sie przeprowadza, a nie czyta. To jest internet, kazdy moze napisac co mu slina na klawiature przyniesie i nikt nie jest rozliczany z jego kwalifikacji, czy doswiadczenia przy wykresach.

Co dalej? Mam przeczucie, ze kurs po tak gwaltownym wybiciu z RGR znowu sie zamknie w dosc szerokim trendzie bocznym i przez dluzszy czas nie ma co liczyc na przebicie magicznego 30zł.

Ladny wystrzal ganta z rana. Ciekawe jak sie utrzyma do zamkniecia. Scenariusz RGR coraz bardziej prawdopodobny =)

Analiza techniczna w praktyce daje niesamowite pole do popisu, a jezeli chodzi o mozliwe problemy badawcze i teoretyczne to mozna wymyslac cale tony :)

- porownanie skutecznosci wskaznikow oraz formacji swiec japonskich (wyniki moga zaskoczyc) - najlepiej metoda recznego backtestingu

- analiza techniczna, czy analiza portfelowa - dwie wykluczajace sie szkoly (praca bardziej statystyczno matematyczna niz czysto wykresowa) =) - w tym kierunku bede pisal magisterke :>

- zarzadzanie ryzykiem pozycji za pomoca narzedzi analizy technicznej - idealne na czesc teoretyczna - wszystko o AT, zarzadzaniu ryzykiem i zarzadzaniu pozycja moze sie zawrzec

- nowe wskazniki analizy technicznej (cos co powstalo po murphym)

- studium trendu - statystyczne opracowanie, ktore by sie przydalo nam wszystkim :P jak dlugo trwaja trendy, jak czesto zmieniaja kierunek itp.

- porownanie wynikow OFE z najprostszymi strategiami technicznymi =) (OFE jest dobre do badan ze wzgledu na to, ze ma bogate zaplecze ustawowe i stosunkowo wysokie wymogi publikacyjne - wyniki, portfele, raporty)

itd. itd.

Niski wolumen wskazuje na odrzucenie korekty, tak samo walka z tym poziomem 18,60. A do zamkniecia drugiego ramienia mamy troche wiecej czasu, bo przeciez zadna formacja nie jest idealna, a poki co i tak wyglada calkiem pozytywnie - drugie ramie zaczelo sie wyzej niz poprzednie, wiec jest bardziej byczo niz "proste" RGR. Dodatkowym smaczkiem jest formacja 1-2-3 uformowana wewnatrz naszej potencjalnej glowy =) Nic tylko czekac i zobaczyc czy odpali.

Gant wyglada calkiem niezle. Widac juz rysujace sie lekkie wsparcie dla ostatniej minikorekty. Moze nawet wyrysuje sie nam RGR?

media.stockwatch.pl/data/2009/...


Na tygodniowym wykresie to juz nie wyglada tak ladnie, ale wolumen ladny, wiec powinno byc dobrze. Kroczaca EMA 90-dniowa posluzyla jako opor w okolicach 28-29, wiec pewnie sie natkniemy tam na opor. 2-okresowe RSI dotychczas niezle wskazywalo momenty wejscia :)

media.stockwatch.pl/data/2009/...

Oprocz giełdy moim drugim konikiem jest muzyka (gitara jazzowa) ;) Wiec jezeli literatura to albo inwestycyjna, albo muzyczna. Do tego mozna doliczyc namietne granie w warcaby na kurniku (nick: highwolf) =)

kopex, polnord, sygnity =)

w ING na studenckim jest 0,25 :)

W metastocku ustawilem zakup nastepnego dnia na otwarciu. Z tym kupnem przed sygnalem juz sie nameczylem pare "systemow" temu :)

W momencie wypadania na stopie nigdy nie wiesz co sie stanie pozniej. Najwazniejsze to nie obierac toku myslenia "nastepnym razem nie dam sie nabrac", bo mozna skonczyc z mocno stratna i zle zabezpieczona pozycja :)

Pochwale sie swoim krytycznym bledem ;)

Zdecydowanie ponad miesiac temu zakupilem sobie POLAQUA i standardowo zalozylem sobie stop lossa. Obserwujac notowania po kilku dniach kurs przebil limit aktywacji, wiec jak zawsze po nieudanej probie zrobilem sobie przerwe na przemyslenie swojego zachowania :) Przerwa potrwala dosc dlugo, ale wczoraj znowu zabralem sie za analizowanie techniczne spolek i po wyborze kilku kandydatow wszedlem kontrolnie na rachunek maklerski, a tam szok - zniknelo 2000zł
Odnalazly sie w papierach POLAQUA, ktore jednak nie zostaly wystopowane, bo stop prawdopodobnie byl przez przypadek ustawiony tylko na jeden dzien :P Na szczescie zastalem pozycje z 10% zyskiem. W innych okolicznosciach moglo skonczyc sie bardzo nieciekawie. Z tej historii wyciagnalem lekcje na cala reszte inwestorskiej "kariery" - ZAWSZE SPRAWDZAC ZLECENIE 3 RAZY PRZED ZLOZENIEM =)

Jezeli mnie czy nie myla to w rankingu wycen brakuje spolek (np. CIECH). Poki co przeliczylem mwig40 i jest tam tylko 36 spolek.

Nie wiem jak jest z UP, ale w przypadku ZUSu (pobieram rente rodzinna dlatego interesowalem sie limitami dochodow) przychody z operacji kapitałowych nie sa traktowane jako dochody. W ZUS-owskich paragrafach jest zapisane, ze dochodem jest przychod, ktory wiaze sie z obowiazkiem placenia skladek ubezpieczeniowych.

Witam :)

Wlasnie testuje swoj maly "system" w metastocku, ale juz nie mam cierpliwosci w podwazaniu jego wynikow :P
moj "problem" polega na tym, ze kazda symulacja konczy sie dodatnim wynikiem, wiec cos mi tu nie gra :) Moglby ktos przetestowac to wylot i zweryfikowac jego skutecznosc?

Sygnal kupna:
- RSI(2) < 10
- zamkniecie > SMA 20-dniowej > SMA 50-dniowej
- wolumen wiekszy od EMA 30-dniowej z wolumenu

Stop loss = zamkniecie dnia poprzedniego - ATR(14)
Trailing stop = najwyzsza cena - 2*ATR(14)


Dziekuje za wszelka pomoc i sugestie.

u mnie typowo AT i krotki termin :) powtorze po czesci moje podejscie z innego watku:

- dwa zestawy srednich kroczacych (3,13,39) i (20,50,200)
- RSI 2-dniowe
- stochastyczny (5,3,3) i/lub CCI na dywergencje :)
- formacje swiecowe
- wstega bollingera (tylko i wylacznie na szukanie "scisku" przed wybiciem)
- poziomy wsparcia i oporu (w tym zniesienia Fibo)
- RSI i formacje swiecowe na wykresie tygodniowym (gdybym zawsze tam zerkal to bym uniknal wielu strat :))
- wolumen i jego 30-dniowa EMA (jezeli wolumen jest okolo 25% powyzej EMA tzn., ze jest znaczacy :)

Godzinke lub dwie trzeba poswiecic, zeby "przeleciec" tak WIG20 i mWIG40, ale raczej warto ;)

Ponizej trzy male przyklady (na getinie ladnie widac, jak za pomoca RSI(2) mozna polowac na korektach :)


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć

Chodzi o to, ze jak walor poleci w pozadanym kierunku to warto przeniesc SL na poziom progu rentownosci :) czyli cena zakupu + prowizja jednostkowa, czyli dazy sie do tego, zeby dana pozycja byla "za darmo". Jezeli poleci dalej w gore to mozesz czekac lub zakladac trailing stop odgryzajac kawalki zysku, jezeli z powodu szumu wylecisz to wychodzisz i tak "na zero". Oczywiscie dotyczy do krotkiego i krotkosredniego terminu :)

gdzies spotkalem sie ze zlota mysla:
"Jezeli masz na transakcji 1zł zysku, za wszelka cene nie pozwol jej obrocic sie w strate"

Trzymanie sie jednej metody tez wymaga niezlych nerwow przy falszywych wybiciach :) Do tego zawsze sie znajdzie jakis czynnik, ktorego mozna nie zauwazyc (dywergencja, duzy opor, dluzsza EMA). Dlatego jestem zwolennikiem analizowania wykresu "na zywo" bez systemu:

- dwa zestawy srednich kroczacych (3,13,39) i (20,50,200)
- RSI 2-dniowe
- stochastyczny (5,3,3) i/lub CCI na dywergencje :)
- formacje swiecowe
- wstega bollingera (tylko i wylacznie na szukanie "scisku" przed wybiciem)
- poziomy wsparcia i oporu (w tym zniesienia Fibo)
- RSI i formacje swiecowe na wykresie tygodniowym (gdybym zawsze tam zerkal to bym uniknal wielu strat :))
- wolumen i jego 30-dniowa EMA (jezeli wolumen jest okolo 25% powyzej EMA tzn., ze jest znaczacy :)

Godzinke lub dwie trzeba poswiecic, zeby "przeleciec" tak WIG20 i mWIG40, ale raczej warto ;)

Ponizej trzy male przyklady (na getinie ladnie widac, jak za pomoca RSI(2) mozna polowac na korektach :)

media.stockwatch.pl/data/broke...
media.stockwatch.pl/data/broke...
media.stockwatch.pl/data/2009/...

To oczywiscie jezeli chodzi o wejscia, bo z wyjsciami to juz inna bajka :) Jezeli ktos by mial jakis pomysl na ulepszenie tego podejscia to bardzo chetnie wyslucham.

Wszystko wyglada wrecz bajecznie, ale caly czas mam przeczucie, ze z tej bessy wyjdziemy przez W, a nie V :) Bo czy wszyscy po tych wielkich spadkach wystarczajaco otrzasneli sie psychicznie zeby pociagnac "na raz" nasza gielde wzwyz? Instytucjom tez by sie oplacalo przetestowac jeszcze raz dno na dodatkowe zakupy przed nieunikniona hossa. Juz na niektorych spolkach widac oslabienie byczej sily. Mysle, ze nadejdzie taka chwila kiedy wymieknie duza czesc rynku i troche upadniemy niekoniecznie do testowania dna, ale korekta moze byc odczuwalna. A nowy wyzszy dolek na sredniodlugim terminie wystarczajaco zacheci inwestorow do rozkrecenia kuli kapitalowej na polnoc :)

W rankingu wyceny spolek jak sie ustawi sortowanie wg potencjalu zmiany wg sredniej to sortuje wedlug cyfry "z brzegu" (ustawione jako tekst?) :)

1%
10%
105%
109%
109%
11%

itd.

KredytB ostatnie wzrosty przezyl dosc leniwie, wiec moze teraz cos sie zdarzy? Jest strasznie niedoszacowany, a do tego jak rzucic okiem na wykres tygodniowy to sie rysuje "cisza przed burza" na wstedze bollingera i moze to byc burza na polnoc :) Z mojego (technicznego) punktu widzenia jest atrakcyjny (zwezona do bolu wstega bollingera na tygodniowym, na dziennym lekkie przelamanie ponad rocznej linii trendu spadkowego, wysokie obroty) :) a co na to fundamentalisci? :)

Na OFE raczej nie ma co liczyc, one same wyrabiaja ledwo ponad zwykle lokaty bankowe (uwzgledniajac prowizje, oplaty za zarzadzanie), nawet sam Fundusz Rezerwy Demograficznej ZUS-u lepiej sobie radzi niz przecietna OFE =) Jedyne wyjscie to swoj wlasny IV filar :)

Ogólnie do spolek nie mozna sie emocjonalnie przywiazywac, ani zrazac :) Podstawa wszystkich Twoich dzialan sa Twoje analizy. Sprowadza sie to do tego, ze jezeli uwazasz, ze wypadles przypadkowo (ktos sypnal, nagle zle wiesci itp) to nie ma nic zlego w powrocie do spolki, ale jezeli nie jestes w stanie okreslic co bylo przyczyna lub jak takie akcje rozgrywaja sie przy ktoryms poziomie oporu to lepiej przeczekac troche w ukryciu niz atakowac na slepo :)

Roznica jest taka, ze wolument wyraza sie w sztukach, a obrot w pieniadzu =]

uogolniajac obrot = suma wolumenow transakcji * cen transakcji

Wybacz Zielarz, nie zauwazylem nowej podstrony w temacie :D

Ad 1. A nie jest zupelnie na odwrot? Wsparcia powstaja wlasnie dlatego, ze "widzi" je wystarczajaca czesc rynku, zeby to znalazlo swoje odzwierciedlenie na wykresie. W artykule jednego z zagranicznych seriwsow o AT autor napisal cos w rodzaju: "osobiscie nie wierze w Fibonacciego na gieldzie, ale jezeli inni wierza i ich transakcje to odzwierciedlaja to jestem sklonny go uzywac" i tak chyba jest z wiekszoscia elementow AT. Zasada samospelniajacej sie przepowiedni :)

Ad 2. Co do ksiazek to jest chyba oczywiste, ze jest duzo archaicznych pozycji, ale akurat powstalo rownie duzo "nowej" literatury, ze to chyba nie jest zaden problem :)

Ad. 4 Niestety jak ktos wiekszy chce zatrzymac kurs, obnizyc lub opchnac drugiemu grubasowi pakiet po nizszej cenie to i tak to zrobi bez wzgledu na euforie, optymizm i pozytywny szal wszelkich wskaznikow :) Potem panika jak masowo sypia sie stop lossy, a ktos zbiera z ukrytego :)

przed napisaniem postu odswiezanie nic nie dalo, a teraz juz smiga prawidlowo =] to byl chyba problem lokalny

www.stockwatch.pl/notowania.as... rozjechane w dol, nie dziala menu na gorze

Nie pamietam, ale jestem z Cieszyna ;)

Pierwszy kontakt to bylo liceum i gry gieldowe organizowane dla uczniow :) Wtedy o gieldzie wiedzialem tylko, ze spada i rosnie, a cala strategie naszej grupy opieralem na przeswiadczeniu, ze jezeli cos spadalo 5 dni z rzedu to kupowalem, bo musialo pojsc do gory :D Pierwszy etap konkursu nawet w ten sposob przeszlismy =)

Potem zapomnialem o gieldzie i wszystko sie toczylo spokojnie, az na uczelni pojawily sie przedmioty: Finanse, Analiza przedsiewziec inwestycyjnych, Analiza Ekonomiczna przedsiebiorstw :) Wtedy zaczalem czytac. DUZO. Jak z kazdym przedsiewzieciem trzeba przygotowac sie merytorycznie i mentalnie - przebrnalnem przez 4 ksiazki dotyczace rynkow kapitalowych, 2 o funkcjonowaniu GPW oraz kilkanascie z analizy technicznej. Na uczelni codziennie Parkiet, a w domu analizowanie wszystkiego co popadnie i spisywanie wynikow =] Po okolo roku otworzylem niepewnie swoj rachunek maklerski zaopatrzony w 1600zl, glowe wypelniona wykresami i jednym celem "nie dac sie zezrec prowizjom i wyjsc chociaz na zero" :D Od tej pory bylo troche glupot, bledow, ale ostatnio juz passa 4 transakcji na "+" w tym ponad 30% na ING, co uwazam za zyciowy sukces :) Najblizszy plan na przyszlosc to dostac sie na magisterke na specjalizacje "doradztwo inwestycyjne i rynki kapitalowe" :D

Zawsze mam ze soba moj kochany, czarny kalkulator :) Wiekszosc akcji zwiazanej z gielda rozgrywam na uczelni, a kalkulator jest szybszy niz poruszanie sie po laptopie w arkuszach.

Jestem zdecydowanym krotkoterminowcem, wiec swoj dziennik transakcji prowadze w edytorze tekstowym i podsumowuje sobie raz na jakis czas (lenistwo). Chociaz teraz coraz bardziej sie zastanawiam, czy nie zaczac prowadzic wiekszego archiwum wraz z wykresami i punktami SL, kupna, sprzedazy - bedzie latwiej znalezc bledy :)

Do transakcji mam arkusz w excelu, ktory na podstawie ATR oblicza mi stop lossy, mozliwe straty, optymalna wielkosc pozycji do zakladanego ryzyka wraz z prowizjami, poziomy przy ktorych zysk:ryzyko = 2:1 3:1 4:1,

Niestety cene i ATR wklepuje recznie bo nie mam czarnego pasa w OO Calc :D

Bedzie to screener z gotowym filtrem? Czy bedzie mozliwosc ustawiania wlasnych filtrow (na wzor metastocka i podobnych?) :) Jak wiadomo nie ma swietego Graala, wiec jezeli po tylu latach nie zostal wynaleziony optymalny system wylapywania spolek to watpie, zeby znalezc jakis konsensusowy na tym forum :)

Ze swojej strony moge podac dwa filtry, ktorych uzywam na codzien "na szybko" :)
Wolumen(n) > EMA-30
Wolumen(n-1) < Wolumen(n)*0,4
Zamknięcie(n) > Otwarcie(n)
Wolumen(n) * Zamknięcie(n) >= wartosc planowanej pozycji * 4


2-dniowe RSI <= 12
Zamkniecie > Otwarcie


Banalne, ale nie trzeba sobie komplikowac zycia, prawda? :)

Przy ocenianiu wolumenu zawsze sie przydaje jakas srednia kroczaca oparta na wolumenie, np. 30-dniowa EMA, ktora pozwala ocenic, czy wolumen jest rzeczywiscie wysoki. Przydaje sie w filtrach do swingowania :)

Widze, ze orientujesz sie w kwestiach prawnych :) Wiesz moze cos wiece na temat tych klubow inwestorskich? Znalazlem cos takiego jak Fundacja Upowszechniania Akcjonariatu, ale tam proponowana forma jest spolka komandytowa dla takiego klubu.

Portfele nie musza byc rzeczywiste. Chodzilo mi o cos na wzor portfeli w serwisie money.pl, tam to funkcjonuje calkiem ladnie, a cos podobnego w polaczeniu z wszystkimi perelkami tego serwisu byloby jeszcze atrakcyjniejsze =)

Notowania to duze koszty :) tylko rzucalem pomyslem ;)

a co z narzedziem do filtrowania technicznego spolek? :)
Kalkulatory (przydatne) musialyby korzystac z danych historycznych, bo wiadomo, ze zysk, strate czy podstawowe parametry pozycji kazdy moze sobie policzyc (jezeli nie w pamieci to na najzwyklejszym kalkulatorze). Dlatego bardziej skomplikowane kalkulatory pozwolilyby wygodnie obliczac ciekawe dane bez koniecznosci wklepywania cen, wolumenu i wskaznikow do Excela czy Calca :)

Jeszcze tak zupelnie na marginesie, na stronie serwisu moglaby sie pojawic lista aktualizacji jakie byly ostatnio lub beda wprowadzone :) mala rzecz, a kazdy bedzie wiedzial czego sie spodziewac lub jaka ciekawa funkcje przeoczyl

Od okolo pol roku jestem klientem ING Securities :) Nie moge narzekac. Mam ten luksus, ze korzystam z konta studenckiego, wiec 0,25% lub 6zł (od paczki 2400zł zaczyna sie opłacać). Z platforma nie ma wiekszych problemow, jest calkiem intuicyjna. Duzym plusem jest "livechat" z pomoca techniczna dot. platformy i regularne czaty z analitykami :) Prawdopodobnie najlepsza oferta dla studentów =)

Tak jak pisalem powyzej chodzi o skrawek miejsca, gdzie kazdy uzytkownik moglby wyrazic swoja opinie na temat zachowania waloru nastepnego dnia, lub najblizszych 3-5 dni :) Na tej podstawie bedzie mozna stworzyc bardzo dynamiczna liste (ranking) spolek, ktora moze wspomoc podejmowanie decyzji :) Taka forma jednoczesnie umozliwia prowadzenie calkiem ciekawych statystyk ogolnych (ile procent spolek na nastepny dzien ma "zielone" oczekiwania, ktore spolki maja najwieksza przewage glosow zielonych nad czerwonymi, ktore spolki nie maja zadnego glosu na spadek, ranking uzytkownikow i najtrafniejszych prognozach itp...). Niestety nie jestem az tak bieglym programista, zeby zaprezentowac tu od razu jakies kody ;)

Milym elementem bylyby wyniki indeksow swiatowych (cos na wzor popularnych serwisow finansowych), ale dostep "live" moze byc trudny. Swiatowe indeksy i wyniki futów sa bardzo wazne "na nastepny dzien", bo u nas jest jednak solidny feedback na dane z zewnatrz :)

Pomysly zwiazane z analiza techniczna i krotkim terminem mozna tworzyc bez problemu :) Oprocz samych opinii stworzenie wyszukiwarki spolek na podstawie okreslonych wskaznikow technicznych tez nie powinno byc trudne (na baze wystarczy kilka-kilkanascie MB). Wskazniki techniczne to zazwyczaj prosta matematyka, a jak ktos nie dysponuje dobrym oprogramowaniem to z pewnoscia skorzysta z takich gadzetow =)

Dla programistow nie powinien byc tez problem stworzenia przydatnych "kalkulatorow" liczacych (na podstawie historycznych) poziomow Stop Loss, ryzyka, wielkosci pozycji itp :)

Mozna tez rozwinac pomysl prezentowania swoich transakcji do formy "wbudowanej" w serwis. Poki co rozgrywa sie to na forum, ale to nie jest najwygodniejsze miejsce. Wdrazajac system portfeli mozna by szukac osob, ktore maja te same walory, ktorym najlepiej idzie i jednoczesnie sie uczyc :) Ale to oczywiscie na krotki i sredni termin, bo watpliwe, zeby ktos sledzil jakiegos uzytkownika latami ;)

Nie znalazlem w temacie programu Fibotrader. Darmowy program bez problemu radzacy sobie z danymi w formacie CSV. Na poczatek zdecydowanie wystarcza. Pozwala tworzyc proste filtry spolek, duzo wskaznikow, mozliwosc sciagania z internetu nowych wskaznikow. Ustepuje metastockowi, ale w koncu jest free ;)

Jestem świeżakiem na tym serwisie, ale z tego co widze to glownie krazy w okol filozofii fundamentalnej :) Wskazniki ekonomiczne, ratingi itp. Rownolegle moglby powstac ranking i statystyki spolek dla "krotkoterminowcow". Przy kazdej spolce mozna wrzucic mini sonde "nastrojowa" pt. "czy nastepny dzien bedzie zielony, czy czerwony?" lub cos w tym rodzaju :)

Artykul ciekawy. Szkoda, ze juz pewnie nieaktualny prawnie (ciezko byc u nas aktualnym prawnie :D ). Wracajac do klubow inwestorskich to gdyby taka forma byla przystepna to mozna stworzyc stockwatchowe kluby :) To by bylo cos co by odroznilo ten serwis od innych. Pomijajac wszelkie problemy organizacyjne (ktorych wiekszosc mozna rozwiazac elektronicznie) to byloby ciekawe uzupelnienie forum o zywa akcje =) Juz sobie wyobrazam konstruktywna rywalizacje miedzy klubami technikow i fundamentalistow :D

Tak na marginesie wracajac do tej ilustracji. Biorac pod uwage fakt, ze kurs ma rozna "faze" z wartoscia wewnetrzna, to czy nie mialaby sensu strategia kupowania akcji, dla których wartosc wewnetrzna ~ cena gieldowa, kiedy wartosc wewnetrzna malała, a kurs wzrastal? Chodzi o wejscie na "przecieciu" kiedy spolka zaczyna byc przewartosciowana :) Z AF jestem slaby, wiec wyprowadzcie mnie z bledu, jezeli pisze bzdury ;)

Witam :)
Moj pierwszy temat na forum, wiec mam treme ;)

Czy ktos z tutaj obecnych dziala, dzialal lub zna jakis funkcjonujacy klub inwestorski?
Jest to ciekawa forma grupowego inwestowania i dzielenia sie wiedza, jednak ustawa (z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi Dz.U.2005 Nr 183 poz. 1538, Art. 124) delikatnie mowiac nie wyczerpuje tematu =)

Główne pytanie to "czy tworzac klub inwestorski trzeba placic skladki ZUS i podatek dochodowy?". Jezeli tak to oplacalnosc takiej dzialalnosci bylaby znikoma: ZUS + 19% Belki + 18% dochodowego :) W jakich formach oplacaloby sie (mozna) prowadzic taki klub?



Dodatkowo tak z ciekawosci. Czy ktos interesowal sie inwestowaniem na gieldzie w formie wlasnej dzialalnosci gospodarczej? Cytujac 65.23.Z PKD :
Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje pozostałe rodzaje pośrednictwa finansowego związane głównie z dystrybucją środków finansowych w inny sposób niż udzielanie pożyczek:

- lokowanie w papiery wartościowe, np.: akcje, obligacje, weksle, poręczenia,

- transakcje na własny rachunek dokonywane przez osoby obracające papierami wartościowymi,

- lokaty nieruchomościowe, prowadzone przede wszystkim na potrzeby innych rodzajów pośrednictwa finansowego (np. w przypadku majątku grup powierniczych),

- wystawianie swapów (transakcja finansowa polegająca na umowie dwóch stron na wzajemną wymianę płatności odsetek od ustalonej kwoty w regularnych odstępach czasu do dnia wygaśnięcia kontraktu), dokonywanie opcji oraz zawieranie transakcji zabezpieczających z wykorzystaniem papierów wartościowych oraz instrumentów pochodnych.


Takie ujecie w PKD oznacza, ze mozna zalozyc dzialalnosc gospodarcza, ktorej przedmiotem jest inwestowanie na wlasny rachunek, co pozwala ujac koszty uzyskania przychodu takie jak: mieszkanie, samochod, komputer, internet, programy do analizy? (przydalaby sie opinia eksperta :D )

Jasne, ze pochodza od ceny, ale pokazuja cos, czego na pierwszy rzut oka nie widac na wykresie cenowym (i nie ma to zwiazku z wolumenem). Przykladowo dywergencja na RSI: jak sama nazwa wskazuje "relative strength index", czyli wskaznik sily wzglednej. Jak widac na kazdym wykresie kazdy dolek czy gorka ma inna sile wzgledna RSI. Stad tez dywergencje. Jezeli cena wskazuje, ze jest dobrze, bo sa coraz wyzsze dolki, a RSI (czyli siła) jest na kolejnym dolku nizsza to wiadomo, ze za tym ruchem nie stoi odpowiednia sila. Wolumen jak zwykle stanowi jedynie wzmocnienie lub oslabienie znaczenia sygnalu ("sygnalu" to za duzo powiedziane, raczej zjawiska)

Powinnismy szukac korelacji (Pearsona) jak najmniejszej (optymalnie i nierealnie -1 :D ). Jezeli ktos ma ochote i czas to moze sprawdzic pary cech:
- ceny zlota; indeks
- stopa procentowa; indeks
- spolka transportowa; spolka paliwowa
- przemysl ciezki; ochrona srodowiska :)

Znajdujac korelacje (teoretycznie) rowna -1 mozemy stworzyc portfel o zerowym ryzyku :) wystarczy jakakolwiek ujemna, zeby zmniejszyc ryzyko. Zeby znalezc minimalna korelacje wystarczy poszukac "przeciwstawnych" cech :) dlatego mozna zakladac, ze jezeli spolki srodowiskowe maja niezly odpal to prawdopodobnie kosztem ciezkiego przemyslu, ktory musi spelniac coraz bardziej wysrubowane normy (ale ten przyklad pewnie bedzie aktualny dopier przyszlosci, kiedy wszystko wyjdzie na wykresie) itd... Amerykanscy ekonomisci znani sa z ciekawych teorii opartych na korelacji :) W latach bodajze 50 znalezli oni zaleznosc miedzy dlugoscia spodniczek noszonych przez niewiasty, a ogolnym stanem gospodarki (podczas rozwitu pojawialy sie miniowki) ;)

Nie wazne jaki typ i zakres sredniej kroczacej ustawisz to ZAWSZE znajda sie pojedyncze "idealnie" pasujace poziomy wsparcia i oporu. Dzieje sie tak dlatego, ze statystycznie kurs wraca do sredniej co jakis czas, a wartosc srednich kroczacych i kursu momentami sie pokrywaja na "gorkach" i "dolkach" i wtedy akurat widac poziomy oporu i wsparcia :) Poustawiaj sobie najrozniejsze srednie i zrob sobie wycieczke w przeszlosc na jakims walorze to zobaczysz, ze kazda jest dobra ;)

Do analizy uzywam dwoch "ustawien":
SMA 20, 50 i EMA 200 - dzienny i tygodniowy na ogolne rozeznanie co sie dzieje

SMA 3, 13, 39 - dzienny na wbijanie sie :)

Stop Loss to zlecenie z definicji zawsze PKC :) Niektorzy podaja cos takiego jak "mentalny Stop Loss", ktory jest poziomem w naszej glowie, ktory realizujemy "recznie" w danym momencie, a nie z wczesniej ustawionego, automatycznego zlecenia z warunkiem aktywacji.

Taktyka ustawiania Stop Loss jest rozna w zaleznosci od horyzontu czasowego i oczekiwan =) Dlugoterminowcy czesto pomijaja stop lossy, bo nawet glebsze korekty ich nie ruszaja, wiec szkoda im wypadac. Jako, ze gram swingujaco to stopa trzymam dosc ciasno ponizej wejscia, zazwyczaj
poziom S/L = CENA ZAKUPU - ATR z poprzedniego dnia :)

W momencie kiedy kurs znajdzie sie o 1*ATR wyzej niz CENA ZAKUPU + prowizje (prowizja zakupu + przewidywana prowizja sprzedazy) to ustawiam na tym poziomie S/L i pozycja juz jest "za darmo".

Nastepnie Trailing Stop o 1,5 lub 2 *ATR od najwyzszych cen dnia. Tutaj zaczyna sie czesc intuicyjna, kiedy spada impet, a rosnie ATR to zaczynam troche zaciesniac stopa, zeby w razie odwrotu nie oddac za duzo zysku :)

Inna metoda Trailing Stopa, ktorej nie testowalem, ale na wykresach wydaje sie ciekawa:
Jezeli danego dnia jest zielona swieca to S/L ustawia sie na poziomie minium z poprzedniego dnia, NIGDY nie obnizajac. Bardzo lopatologiczna, ale warto poogladac wykresy, zeby samemu ocenic jej skutecznosc :)

Od siebie moge dodac, ze 2-dniowe RSI z progami na 10 i 90 jest calkiem precyzyjne i niezwykle przydatne na krotki termin (powyzej kilku/nastu dni standardowe RSI 14-dniowe prawie nie ma zastosowania).

Dodatkowo ATR tez jest niezlym wskaznikiem dla klusujacych, oprocz tego, ze pozwala wyznaczac sensowne Stop Lossy to czesto sie zdarza, ze wraz z gwaltownym wzrostem ATR zmienia sie ruch cenowy.

A jak do tego sie doda podstawowe formacje swiecowe wraz z poziomami wsparcia i oporu to mozna znacznie poprawic swoje wejscia i wyjscia :)