Obiecane pierwsze notowanie portfela po miesiącu od założenia (prawie):
Notowanie #1 09.02.2016Zysk:
212,14 złStopa zwrotu:
1,06%Benchmark: WIG dnia 09.02.2016 = 44006, WIG dnia 11.01.2016 = 43241. Zmiana:
+1,77%Wynik nieco słabszy od WIGu, który o dziwo od 11 stycznia wzrósł (kto by przypuszczał ;)). W portfelu obecnie jedna pozycja S na FPKNH16 warta ok 6000 zł.
Transakcje w minionym miesiącu (moim zdaniem było ich niestety za dużo i niezbyt jestem z nich wszystkich zadowolony mimo dodatniego wyniku, ale więcej we wnioskach).
ATC, -10,30% (-210,75 zł)
kliknij, aby powiększyćNajgorsza transakcja tego miesiąca. Wejście było naprawdę obiecujące, podwójne dno, lekko podwyższone obroty. Niestety ustawiony SL został niemal w punkt wybity po czym kurs odbił i był wyżej. Błędy - zbyt wysokie wejście o paręnaście groszy (powinno być bliżej 4,1) jak i zbyt ciasny jednak SL - bezpieczniej było zostawić nad przedostatnim dołku - 3,68 a nie ostatnim 3,79. Obecnie kurs blisko sygnału kupna, popytowy cień na dzisiejszej sesji oznacza że byki się jeszcze nie poddały.
Natural Gas (short) +7,99% (+159,38 zł)
kliknij, aby powiększyćWejście było bardzo dobre - udało się przewidzieć koniec korekty wzrostowej w trendzie spadkowym na cenach gazu. Pomagał później drożejący również USD/PLN. Zamknięcie pozycji po reakcji na lukę (i jej domknięciu). Z punktu widzenia dzisiejszego można było pozycję utrzymać kosztem podwyższonego ryzyka (korekta dotarła prawie do punktu wejścia), obecnie gaz jest niżej ale certyfikat na podobnym poziomie gdy sprzedawałem z powodu spadku USD/PLN. Jak pisałem zakładam tu powrót chociaż może kształtuje się tu dłuższa konsolidacja. Ogólnie niezła transakcja.
Dax (short) +5,85% (+231,51 zł). 
kliknij, aby powiększyćNajlepsza transakcja w miesiącu pod względem zysku. Wejście niezłe - przy wybiciu 9550 na kontynuację trendu spadkowego co też się stało. Z wyjściem nie mam już takiej pewności. Z jednej strony wsparcia ok 8900 wydawały się mocne (ale w czasie sesji puściły) więc można było wziąć zysk, z drugiej jednak strony plany były znacznie ambitniejsze i kosztem większej zmienności można było utrzymać pozycję. Obecnie cert jest nieco wyżej niż sprzedawałem. Nie podoba mi się na tym instrumencie spread o czym pisałem (1,3%), podobnie na wersji faktora x3 uważam że 3,6% spreadu na transakcję w 2 strony to za dużo.
FCDR (short) (-3,93%) (-89 zł)
kliknij, aby powiększyćMimo iż transakcja zakończyła się na stracie uważam że była udana :). Wejście może nie najwyższych lotów jednak zakładając trend spadkowy i reakcję na dawne wsparcie jako opór miało prawo bytu. Później SL przeniesiony na wyższy wierzchołek i ostatecznie wyrzucenie na nim - chroniące przed późniejszą stratą. Można było lepiej wejść 04.01 i grać na wybicie wsparcia ale też nie było to bardzo klarowne. Obecnie na kursie może się tworzy mały oRGR ?
FJSW (short) -1,21% (-47 zł)
kliknij, aby powiększyćZnów transakcja wyrzucona na małej stracie przez SL ale generalnie udana. Wejście zgodne z trendem na wybiciu konsolidacji dołem, później dobre dobranie w korekcie. Plan pokrzyżowały chiński news który spowodował szalone wzrosty. Dobrze przeniesiony SL na BEP (przeczucie chyba ;)) obronił kapitał, szkoda jedynie zysków które powinny się pojawić na takim rynku. Zastanawiałem się nad powrotem dziś i w sumie było do zgarnięcia parę "szybkich punktów" ale nie chcę też tutaj wprowadzać daytradingu bo nie takie są założenia portfela.
Podsumowując 2 zyskowne transakcje, 3 stratne. Do dwóch pewne zastrzeżenia mam. Błędnym też okazało się założenie gry na spadki bez dźwigni - prosta arytmetyka stawia gracza w niekorzystnej sytuacji - index spaść 100% nie może a wzrosnąć i owszem znacznie więcej. Dlatego od lutego zakładam że MM dla pozycji krótkich będzie 2x wyższy tj standardowa pozycja warta 4000 zł a docelowa 8000 zł. Dlatego short na FPKN obecnie w portfelu spełnia MM, zakładam dobranie dźwigniowanych instrumentów na zachodnie indeksy (turbo lub faktory - postaram się też wyjaśnić różnice) aby osiągnąć w/w efekt.
Rynek na obecną chwilę uważam za dojrzałą bessę (u nas) i mniej dojrzałą na zachodzie więc nastawiony jestem głównie na krótkie pozycje (tak 9 do 1). 5 transakcji na miesiąc uważam za zbyt wysoką wartość - powinno być bliżej średnio 2 (mam na myśli zamknięte oczywiście).
Mam nadzieję że powyższe sprawozdanie pomoże też niektórym w analizie z dystansu własnych zagrań do czego zachęcam :).