0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
31 lipca 2009 18:35:13
 Na koniec śmietanka. Podsumowując siedem portfeli w skali ostatniego miesiąca (pięć tygodni) wygląda to tak: 1 wg średniej z wycen +17,48% 2 wg wyceny likwidacyjnej +7,99%3 porównawcza wg C/P +21,15% 4 wg wyceny księgowej +13,50%5 metodą szwajcarską +19,62% 6 porównawcza wg C/WK +12,54%7 metodą berlińską +16,34% WIG +15,86%Portfel wg średniej z wycen od początku testu (13 tygodni) +35,05%  Zwrot z WIGu w tym samym czasie +19,36%Na tym zakończę test portfeli wg wyceny porównawczej C/WK i wyceny metodą berlińską. W zamian otwieram w poniedziałek portfele: 1 "wg wyceny skorygowanych aktywów netto" 2 "wg premi wieczystej" 
Edytowany: 31 lipca 2009 18:35
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
7 sierpnia 2009 20:42:03
I portfel wg średniej z wycen JUPITER 1,90 zł 1,98 zł 4,21% IMPEL 13,15 zł 14,00 zł 6,46% ABPL 12,00 zł 12,24 zł 2,00% TRITON 4,05 zł 3,93 zł -2,96% GANT 22,65 zł 23,70 zł 4,64% ABMSOLID 9,16 zł 8,98 zł -1,97% SILVANO 1,72 zł 1,91 zł 11,05% IMMOEAST 8,07 zł 9,92 zł 22,92% SANWIL 0,03 zł 0,03 zł 0,00% ZASTAL 1,34 zł 1,66 zł 23,88% ŚREDNI ZWROT 7,02% -PROWIZJA 0,16% WYNIK PORTFELA 6,86%Sprzedałem – IMMOEAST i ZASTAL Kupiłem – BBICAPNFI iERGIS II portfel wg wyceny likwidacyjnej WILBO 2,38 zł 2,44 zł 2,52% BBICAPNFI 1,83 zł 1,87 zł 2,19% JUPITER 1,90 zł 1,98 zł 4,21% ZASTAL 1,34 zł 1,66 zł 23,88% SILVANO 1,64 zł 1,91 zł 16,46% KAREN 0,60 zł 0,64 zł 6,67% IMMOEAST 8,07 zł 9,92 zł 22,92% MEWA 0,01 zł 0,01 zł 0,00% 14ZACH 1,14 zł 1,33 zł 16,67% SANWIL 0,03 zł 0,03 zł 0,00% ŚREDNI ZWROT 9,55% -PROWIZJA 0,08% WYNIK PORTFELA 9,47%Sprzedałem – 14ZACH Kupiłem – ARKUS III portfel wg wyceny porównawczej C/P BBICAPNFI 1,83 zł 1,87 zł 2,19% IMPEL 13,15 zł 14,00 zł 6,46% RUCH 8,03 zł 8,65 zł 7,72% JWCONSTR 12,61 zł 14,45 zł 14,59% KOMPUTRON 10,90 zł 11,40 zł 4,59% NTTSYSTEM 1,57 zł 1,50 zł -4,46% ABMSOLID 9,16 zł 8,98 zł -1,97% KOLASTYNA 0,81 zł 0,81 zł 0,00% MEDIATEL 9,88 zł 9,30 zł -5,87% ERGIS 3,35 zł 3,39 zł 1,19% ŚREDNI ZWROT 2,44% -PROWIZJA 0,00% WYNIK PORTFELA 2,44% IV portfel wg wartości księgowej IMMOEAST 8,07 zł 9,92 zł 22,92% JUPITER 1,90 zł 1,98 zł 4,21% ZASTAL 1,34 zł 1,66 zł 23,88% 08OCTAWA 1,74 zł 2,01 zł 15,52% SANWIL 0,03 zł 0,03 zł 0,00% BBICAPNFI 1,83 zł 1,87 zł 2,19% IMPEXMET 1,81 zł 2,15 zł 18,78% SILVANO 1,64 zł 1,91 zł 16,46% COGNOR 3,99 zł 4,23 zł 6,02% EUROMARK 1,73 zł 1,82 zł 5,20% ŚREDNI ZWROT 11,52% -PROWIZJA 0,08% WYNIK PORTFELA 11,44%Sprzedałem – IMPEXMET Kupiłem – FASING V portfel wg wyceny metodą szwajcarską NEWWORLDR 18,75 zł 20,90 zł 11,47% JUPITER 1,90 zł 1,98 zł 4,21% ABMSOLID 9,00 zł 8,98 zł -0,22% JWCONSTR 12,61 zł 14,45 zł 14,59% IMPEL 13,15 zł 14,00 zł 6,46% NOBLEBANK 4,29 zł 5,02 zł 17,02% TRITON 4,05 zł 3,93 zł -2,96% HARDEX 38,75 zł 42,09 zł 8,62% ZETKAMA 13,79 zł 15,75 zł 14,21% GANT 22,65 zł 23,70 zł 4,64% ŚREDNI ZWROT 7,80% -PROWIZJA 0,16% WYNIK PORTFELA 7,64%Sprzedałem – MOBLEBANK i ZETKAME Kupiłem – ARMATURE i INSTALKRKR VI portfel wg skorygowanych aktywów netto JUPITER 1,90 zł 1,98 zł 4,21% O8OCTAWA 1,80 zł 2,01 zł 11,67% COGNOR 4,03 zł 4,23 zł 4,96% SANWIL 0,03 zł 0,03 zł 0,00% IMMOEAST 8,17 zł 9,92 zł 21,42% SILVANO 1,72 zł 1,91 zł 11,05% ZASTAL 1,33 zł 1,66 zł 24,81% PEPEES 0,51 zł 0,51 zł 0,00% BBICAPNFI 1,86 zł 1,87 zł 0,54% FASING 16,18 zł 15,94 zł -1,48% ŚREDNI ZWROT 7,72% -PROWIZJA 0,40% WYNIK PORTFELA 7,32% VII portfel wg premi wieczystej NEWWORLDR 18,95 zł 20,90 zł 10,29% JUPITER 1,90 zł 1,98 zł 4,21% IMPEL 13,40 zł 14,00 zł 4,48% ABMSOLID 9,16 zł 8,98 zł -1,97% JWCONSTR 12,61 zł 14,45 zł 14,59% TRITON 4,15 zł 3,93 zł -5,30% ARMATURA 2,49 zł 2,50 zł 0,40% NOBLEBANK 4,34 zł 5,02 zł 15,67% INSTALKRK 19,23 zł 18,00 zł -6,40% IBSYSTEM 0,34 zł 0,35 zł 2,94% ŚREDNI ZWROT 3,89% -PROWIZJA 0,40% WYNIK PORTFELA 3,49% ZWROT Z WIGu 0,18 % Pewnie wszyscy zauważyli, że nie jednokrotnie portfele wg wycen fundamentalnych przegrywały z benchmarkiem, jednak skala przegranej nigdy nie była dramatyczna. Są jednak takie momenty jak ten i ubiegły tydzień, oraz pierwsze dwa tygodnie testów, gdy rynek szuka wartości w fundamentach, a test wypada coraz lepiej. Od dzisiejszego wyniku w oczach mi się mieni, więc na wszelki wypadek szukajcie błędów.
Edytowany: 8 sierpnia 2009 00:51
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
14 sierpnia 2009 19:47:36
I portfel wg średniej z wycen JUPITER 1,98 zł 2,20 zł 11,11% IMPEL 14,00 zł 16,00 zł 14,29% ABPL 12,24 zł 13,40 zł 9,48% TRITON 3,93 zł 4,18 zł 6,36% GANT 23,70 zł 23,65 zł -0,21% ABMSOLID 8,98 zł 8,45 zł -5,90% SILVANO 1,91 zł 2,50 zł 30,89% BBICAPNFI 1,90 zł 1,90 zł 0,00% SANWIL 0,03 zł 0,04 zł 33,33% ERGIS 3,40 zł 3,58 zł 5,29% ŚREDNI ZWROT 10,46% -PROWIZJA 0,16% WYNIK PORTFELA 10,30% Sprzedałem – SILVANO i SANWIL Kupiłem – MEDIATEL i MUZE II portfel wg wyceny likwidacyjnej WILBO 2,44 zł 2,48 zł 1,64% BBICAPNFI 1,87 zł 1,90 zł 1,60% JUPITER 1,98 zł 2,20 zł 11,11% ZASTAL 1,66 zł 2,13 zł 28,31% SILVANO 1,91 zł 2,50 zł 30,89% KAREN 0,64 zł 0,63 zł -1,56% IMMOEAST 9,92 zł 12,15 zł 22,48% MEWA 0,01 zł 0,01 zł 0,00% ARKUS 5,72 zł 5,89 zł 2,97% SANWIL 0,03 zł 0,04 zł 33,33% ŚREDNI ZWROT 13,08% -PROWIZJA 0,24% WYNIK PORTFELA 12,84% Sprzedałem – ZASTAL, SILVANO i IMMOEAST Kupiłem – PEPEES, EUROFAKTR i 14ZACH III portfel wg wyceny porównawczej C/P BBICAPNFI 1,87 zł 1,90 zł 1,60% IMPEL 14,00 zł 16,00 zł 14,29% RUCH 8,65 zł 8,71 zł 0,69% JWCONSTR 14,45 zł 13,57 zł -6,09% KOMPUTRON 11,40 zł 12,00 zł 5,26% NTTSYSTEM 1,50 zł 1,48 zł -1,33% ABMSOLID 8,98 zł 8,45 zł -5,90% KOLASTYNA 0,81 zł 0,81 zł 0,00% MEDIATEL 9,30 zł 10,50 zł 12,90% ERGIS 3,39 zł 3,58 zł 5,60% ŚREDNI ZWROT 2,70% -PROWIZJA 0,16% WYNIK PORTFELA 2,54% Sprzedałem – KOLASTYNE i ERGIS Kupiłem – ASBIS i SKOTAN IV portfel wg wartości księgowej IMMOEAST 9,92 zł 12,15 zł 22,48% JUPITER 1,98 zł 2,20 zł 11,11% ZASTAL 1,66 zł 2,13 zł 28,31% 08OCTAWA 2,01 zł 2,07 zł 2,99% SANWIL 0,03 zł 0,04 zł 33,33% BBICAPNFI 1,87 zł 1,90 zł 1,60% FASING 16,15 zł 16,10 zł -0,31% SILVANO 1,91 zł 2,50 zł 30,89% COGNOR 4,23 zł 4,18 zł -1,18% EUROMARK 1,82 zł 2,12 zł 16,48% ŚREDNI ZWROT 14,57% -PROWIZJA 0,32% WYNIK PORTFELA 14,25% Sprzedałem – ZASTAL, SANWIL, FASING i SILVANO Kupiłem – PEPEES, TECHMEX, IMPEXMET i KOLASTYNE V portfel wg wyceny metodą szwajcarską NEWWORLDR 20,90 zł 23,55 zł 12,68% JUPITER 1,98 zł 2,20 zł 11,11% ABMSOLID 8,98 zł 8,45 zł -5,90% JWCONSTR 14,45 zł 13,57 zł -6,09% IMPEL 14,00 zł 16,00 zł 14,29% ARMATURA 2,50 zł 2,67 zł 6,80% TRITON 3,93 zł 4,18 zł 6,36% HARDEX 42,09 zł 42,40 zł 0,74% INSTALKRK 18,04 zł 18,20 zł 0,89% GANT 23,70 zł 23,65 zł -0,21% ŚREDNI ZWROT 4,07% -PROWIZJA 0,08% WYNIK PORTFELA 3,99% Sprzedałem – JWCONSTR Kupiłem – IBSYSTEM VI portfel wg skorygowanych aktywów netto JUPITER 1,98 zł 2,20 zł 11,11% O8OCTAWA 2,01 zł 2,07 zł 2,99% COGNOR 4,23 zł 4,18 zł -1,18% SANWIL 0,03 zł 0,04 zł 33,33% IMMOEAST 9,92 zł 12,15 zł 22,48% SILVANO 1,91 zł 2,50 zł 30,89% ZASTAL 1,66 zł 2,13 zł 28,31% PEPEES 0,51 zł 0,49 zł -3,92% BBICAPNFI 1,87 zł 1,90 zł 1,60% FASING 15,94 zł 16,10 zł 1,00% ŚREDNI ZWROT 12,66% -PROWIZJA 0,16% WYNIK PORTFELA 12,50% Sprzedałem – SILVANO i ZASTAL Kupiłem – POLCOLORIT i WILBO VII portfel wg premi wieczystej NEWWORLDR 20,90 zł 23,55 zł 12,68% JUPITER 1,98 zł 2,20 zł 11,11% IMPEL 14,00 zł 16,00 zł 14,29% ABMSOLID 8,98 zł 8,45 zł -5,90% JWCONSTR 14,45 zł 13,57 zł -6,09% TRITON 3,93 zł 4,18 zł 6,36% ARMATURA 2,50 zł 2,67 zł 6,80% NOBLEBANK 5,02 zł 5,64 zł 12,35% INSTALKRK 18,00 zł 18,20 zł 1,11% IBSYSTEM 0,35 zł 0,34 zł -2,86% ŚREDNI ZWROT 4,99% -PROWIZJA 0,16% WYNIK PORTFELA 4,83% Sprzedałem – ARMATURE i NOBLEBANK Kupiłem – UNIBEP i GANT ZWROT Z WIGu +1,10 % Passa portfeli trwa. Wszystkie wygrały z WIGiem i to w jakim stylu. Nie wiem cóż żeś Wodzu uczynił z tym tuningiem wycen, ale jestem w szoku. 
Edytowany: 14 sierpnia 2009 19:48
|
|
|
|
|
50
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 588
Wysłane:
14 sierpnia 2009 20:31:59
Ja tylko wzorki napisałem... reszta się sama kręci. Swoją drogą, ciekawe jak by wyszedł test Portfela Przewartościowanego  I tylko szkoda, że coraz mniej jest zielonych "setek" i "dwusetek". Jak zaczęliśmy wyceniać to było ich ładne kilkadziesiąt, a teraz został tylko mały kawałek tego. Wzrosty spółek będą ciągnąć w górę wskaźniki używane do wycen porównawczych, więc "centrum" będzie się trochę przesuwać w górę, ale takie okazje, widoczne gołym okiem z kilometra, jak na wiosnę, to się długo nie powtórzą. Poprawi się też jak zyski spółek wzrosną, ale to jeszcze trochę czasu minie.
Edytowany: 14 sierpnia 2009 20:36
|
|
0
Dołączył: 2009-08-14
Wpisów: 2
Wysłane:
14 sierpnia 2009 23:59:43
Witam pierwszym postem na forum i dołączam się do podziękowań dla obu panów watchdoga i buldiego za wkład i powstanie tego tematu. Niezwykle interesujący test i z zaciekawieniem obserwuje co z niego wyniknie.
Pozdrawiam.
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
16 sierpnia 2009 10:29:05
WatchDog napisał(a): Swoją drogą, ciekawe jak by wyszedł test Portfela Przewartościowanego Mniej więcej tak: Cytat:
Portfel przwartościowania fundamentalnego wg średniej
SKOK 9,01 8,81 -2,22%
CYFRPLSAT 17,30 zł 16,60 zł -4,05%
ZELMER 33,68 zł 35,40 zł 5,11%
MOSTALZAB 6,06 zł 6,02 zł -0,66%
DRAGOWSKI 6,19 zł 6,10 zł -1,45%
BEST 42,00 zł 42,00 zł 0,00%
OPTOPOL 17,60 zł 16,52 zł -6,14%
WIKANA 0,11 zł 0,12 zł 9,09%
MMPPL 8,20 zł 8,40 zł 2,44%
PLASTBOX 30,70 zł 31,10 zł 1,30%
ŚREDNI ZWROT 0,34%
-PROWIZJA 0,40%
WYNIK PORTFELA -0,06%
Faktycznie ciekawie.
|
|
0
Dołączył: 2009-05-22
Wpisów: 23
Wysłane:
19 sierpnia 2009 23:44:58
WatchDog napisał(a):Ja tylko wzorki napisałem... reszta się sama kręci.
Jak jest wyliczana wartość np Porównawcza wg C/WK? C/WK dla Jupitera to 0,42, Porównawcza wg C/WK to 10,98. Średni poziom wskaźnika C/WK na całym rynku akcji to 2,33... Są gdzies te wzorki w portalu? Ponadto, gdyby to było możliwe, przydałby sie eksport z danych określanych jako screener fundamentalny. Pozdr. (coś nie lubi ten portal opery ;)
Edytowany: 19 sierpnia 2009 23:47
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
21 sierpnia 2009 19:26:49
I portfel wg średniej z wycen JUPITER 2,20 zł 2,54 zł 15,45% IMPEL 16,00 zł 17,80 zł 11,25% ABPL 13,40 zł 12,85 zł -4,10% TRITON 4,18 zł 4,70 zł 12,44% GANT 23,65 zł 23,30 zł -1,48% ABMSOLID 8,45 zł 9,80 zł 15,98% MEDIATEL 10,38 zł 11,20 zł 7,90% BBICAPNFI 1,90 zł 2,35 zł 23,68% MUZA 8,24 zł 8,28 zł 0,49% ERGIS 3,58 zł 3,55 zł -0,84% ŚREDNI ZWROT 8,08% -PROWIZJA 0,16% WYNIK PORTFELA 7,92% Sprzedałem – MEDIATEL i BBICAPNFI Kupiłem – LZPS i JWCONSTR II portfel wg wyceny likwidacyjnej WILBO 2,48 zł 2,33 zł -6,05% BBICAPNFI 1,90 zł 2,35 zł 23,68% JUPITER 2,20 zł 2,54 zł 15,45% PEPPES 0,50 zł 0,49 zł -2,00% EUROFAKTR 7,65 zł 7,79 zł 1,83% KAREN 0,63 zł 0,63 zł 0,00% 14ZACH 1,26 zł 1,34 zł 6,35% MEWA 0,01 zł 0,01 zł 0,00% ARKUS 5,89 zł 6,06 zł 2,89% SANWIL 0,04 zł 0,05 zł 25,00% ŚREDNI ZWROT 6,72% -PROWIZJA 0,00% WYNIK PORTFELA 6,72% III portfel wg wyceny porównawczej C/P BBICAPNFI 1,90 zł 2,35 zł 23,68% IMPEL 16,00 zł 17,80 zł 11,25% RUCH 8,71 zł 8,80 zł 1,03% JWCONSTR 13,57 zł 13,75 zł 1,33% KOMPUTRON 12,00 zł 13,60 zł 13,33% NTTSYSTEM 1,48 zł 1,47 zł -0,68% ABMSOLID 8,45 zł 9,80 zł 15,98% ASBIS 3,10 zł 3,42 zł 10,32% MEDIATEL 10,50 zł 10,50 zł 11,20% SKOTAN 1,13 zł 1,15 zł 1,77% ŚREDNI ZWROT 8,92% -PROWIZJA 0,08% WYNIK PORTFELA 8,84% Sprzedałem – ABMSOLID Kupiłem – KOLASTYNĘ IV portfel wg wartości księgowej IMMOEAST 12,15 zł 14,35 zł 18,11% JUPITER 2,20 zł 2,54 zł 15,45% PEPPES 0,50 zł 0,49 zł -2,00% 08OCTAWA 2,07 zł 2,00 zł -3,38% TECHMEX 10,24 zł 10,37 zł 1,27% BBICAPNFI 1,90 zł 2,35 zł 23,68% IMPEXMET 2,03 zł 2,25 zł 10,84% KOLASTYNA 0,80 zł 0,80 zł 0,00% COGNOR 4,18 zł 4,20 zł 0,48% EUROMARK 2,12 zł 2,25 zł 6,13% ŚREDNI ZWROT 7,06% -PROWIZJA 0,32% WYNIK PORTFELA 6,74% Sprzedałem – TECHMEX, BBICAPNFI, IMPEXMET i EUROMARK Kupiłem – GRAAL, FASING, WILBO i MEWE V portfel wg wyceny metodą szwajcarską NEWWORLDR 23,55 zł 24,39 zł 3,57% JUPITER 2,20 zł 2,54 zł 15,45% ABMSOLID 8,45 zł 9,80 zł 15,98% IBSYSTEM 0,34 zł 0,36 zł 5,88% IMPEL 16,00 zł 17,80 zł 11,25% ARMATURA 2,67 zł 2,94 zł 10,11% TRITON 4,18 zł 4,70 zł 12,44% HARDEX 42,40 zł 43,00 zł 1,42% INSTALKRK 18,20 zł 19,08 zł 4,84% GANT 23,65 zł 23,30 zł -1,48% ŚREDNI ZWROT 7,95% -PROWIZJA 0,24% WYNIK PORTFELA 7,71% Sprzedałem – NEWWORLDR, ARMATURE i INSTALKRK Kupiłem – MUZE, JWCONSTR i ZETKAME VI portfel wg skorygowanych aktywów netto JUPITER 2,20 zł 2,54 zł 15,45% O8OCTAWA 2,07 zł 2,00 zł -3,38% COGNOR 4,18 zł 4,20 zł 0,48% SANWIL 0,04 zł 0,05 zł 25,00% IMMOEAST 12,15 zł 14,35 zł 18,11% POLCOLORIT 0,51 zł 0,52 zł 1,96% WILBO 2,43 zł 2,33 zł -4,12% PEPEES 0,49 zł 0,49 zł 0,00% BBICAPNFI 1,90 zł 2,35 zł 23,68% FASING 16,10 zł 15,42 zł -4,22% ŚREDNI ZWROT 7,30% -PROWIZJA 0,08% WYNIK PORTFELA 7,22% Sprzedałem – BBICAPNFI Kupiłem – SILVANO VII portfel wg premi wieczystej NEWWORLDR 23,55 zł 24,39 zł 3,57% JUPITER 2,20 zł 2,54 zł 15,45% IMPEL 16,00 zł 17,80 zł 11,25% ABMSOLID 8,45 zł 9,80 zł 15,98% JWCONSTR 13,57 zł 13,75 zł 1,33% TRITON 4,18 zł 4,70 zł 12,44% UNIBEP 5,95 zł 6,00 zł 0,84% GANT 23,50 zł 23,30 zł -0,85% INSTALKRK 18,20 zł 19,08 zł 4,84% IBSYSTEM 0,34 zł 0,36 zł 5,88% ŚREDNI ZWROT 7,07% -PROWIZJA 0,16% WYNIK PORTFELA 6,91% Sprzedałem – NEWWORLDR i UNIBEP Kupiłem – KERNEL i ZETKAME ZWROT Z WIGu +5,88 %
|
|
0
Dołączył: 2009-03-27
Wpisów: 47
Wysłane:
21 sierpnia 2009 23:24:23
Gdyby do tak wypracowanego "automatu" inwestycyjnego dało się zaimplementować jakiś mechanizm, dzięki któremu wiedzielibyśmy kiedy w trybie alarmowym sprzedać wszystkie akcje i z gotówką na rachunku i uśmiechem na twarzy przyglądać się jak cała giełda leci na łeb na szyję.... To byłoby coś super istotnego. Wynik na portfelu bierze się z wzrostów pomniejszonych o spadki. Gdy idzie bessa, wówczas WSZYSTKO leci na łeb na szyję. "Wyskoczyć" z giełdy na 5 minut przed bessą to jest to, co mi się po nocach śni. Jaki mechanizm podpowie, kiedy to zrobić? WatchDog i buldi nie śpijcie przez weekend, przemyślcie to i wypowiedzcie się o swoich przemyśleniach. Dlaczego ludzie kupują mercedesy?
|
|
50
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 588
Wysłane:
22 sierpnia 2009 17:36:46
Przewidzieć się nie da. Lwy i tygrysy mają węch, szósty zmysł. Kozice mają szybkie nogi. A żółwie twardą skorupę. Czyli każdy ma swoją strategię, czy, jak i kiedy reagować na ruchy tektoniczne, dopasowaną do własnych możliwości.
Natomiast już poważniej, taki automat o którym myślę, to po prostu alerty wskaźników technicznych, takich jak przebicie istotnych poziomów, które byłyby wysyłane na maila. Uwaga: interpretacja i decyzje już we własnym zakresie, bo automat może powiedzieć co się stało z kursem, ale nie powie co to znaczy.
|
|
|
|
|
50
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 588
Wysłane:
22 sierpnia 2009 17:46:33
Robin2003 napisał(a):Jak jest wyliczana wartość np Porównawcza wg C/WK? C/WK dla Jupitera to 0,42, Porównawcza wg C/WK to 10,98. Średni poziom wskaźnika C/WK na całym rynku akcji to 2,33... Są gdzies te wzorki w portalu?
Ponadto, gdyby to było możliwe, przydałby sie eksport z danych określanych jako screener fundamentalny. Pozdr. (coś nie lubi ten portal opery ;) Ten eksport jest gotowy i będzie udostępniony w najbliższej aktualizacji aplikacji. Co do wzorków: są one pozaszywane w SQLu, bardzo podstawowe i elementarne wzorki, natomiast cały wysiłek tuningowy to warunki, na przykład ograniczające przedziały wartości, liczące średnie i tak dalej. Czasem jedna spółka potrafi popsuć całe wyliczenie, jak ta łyżka dziegciu; przykład: SKYEUROPE: ujemna wartość księgowa, ujemny zysk netto, i co z tego wychodzi? ROA dodatnie, aż palce lizać! Jupiter: do obliczeń brany jest zawsze średni poziom C/WK w sektorze, który tutaj wynosi 2,03. Jupiter ma 0,45, więc żeby "doszusował" do rynku, kurs powinien wzrosnąć x4,5 czyli do tych 11 złotych. Czy tak się stanie, kiedy i pod jakimi warunkami, tego już wycena nie wie - natomiast rynek na pewno ma powody, dlaczego za 1 zł WK Jupitera płaci tylko 45 gr, czyli najmniej w sektorze. Swoją drogą, rozstrzał jest obłędny: www.stockwatch.pl/Stocks/Secto...
|
|
0
Dołączył: 2009-08-01
Wpisów: 1 344
Wysłane:
23 sierpnia 2009 10:32:32
aviano napisał(a):Gdyby do tak wypracowanego "automatu" inwestycyjnego dało się zaimplementować jakiś mechanizm, dzięki któremu wiedzielibyśmy kiedy w trybie alarmowym sprzedać wszystkie akcje i z gotówką na rachunku i uśmiechem na twarzy przyglądać się jak cała giełda leci na łeb na szyję.... To byłoby coś super istotnego. Wynik na portfelu bierze się z wzrostów pomniejszonych o spadki. Gdy idzie bessa, wówczas WSZYSTKO leci na łeb na szyję. "Wyskoczyć" z giełdy na 5 minut przed bessą to jest to, co mi się po nocach śni. Jaki mechanizm podpowie, kiedy to zrobić? WatchDog i buldi nie śpijcie przez weekend, przemyślcie to i wypowiedzcie się o swoich przemyśleniach. analiza analiza, a to o czym piszesz czyni dopiero z Ciebie spekulanta ;) nikt za Ciebie tej lekcji nie odrobi
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
23 sierpnia 2009 15:08:02
aviano napisał(a):Gdyby do tak wypracowanego "automatu" inwestycyjnego dało się zaimplementować jakiś mechanizm, dzięki któremu wiedzielibyśmy kiedy w trybie alarmowym sprzedać wszystkie akcje i z gotówką na rachunku i uśmiechem na twarzy przyglądać się jak cała giełda leci na łeb na szyję.... To byłoby coś super istotnego. Wynik na portfelu bierze się z wzrostów pomniejszonych o spadki. Gdy idzie bessa, wówczas WSZYSTKO leci na łeb na szyję. "Wyskoczyć" z giełdy na 5 minut przed bessą to jest to, co mi się po nocach śni. Jaki mechanizm podpowie, kiedy to zrobić? WatchDog i buldi nie śpijcie przez weekend, przemyślcie to i wypowiedzcie się o swoich przemyśleniach. By wyskoczyć z papierów na 5 minut przed bessą, trzeba by mieć wójka w piekle. Ale można się spróbować posiłkować technicznie, np średnią 200 sesyjną lub liniami trendu długoterminowego. Z wyrysowaniem tych ostatnich czasami bywa kłopot, szczególnie na początku trendu. Najprostszy przykład to wspólczesna sytuacja. Większość inwestorów widzi dzisiaj początek hossy, a co jeżeli okaże się za pół roku, że poruszamy się bokiem? Ale to już temat na inny wątek, w tym chodzi o coś innego. 
Edytowany: 23 sierpnia 2009 15:09
|
|
0
Dołączył: 2009-02-02
Wpisów: 2 104
Wysłane:
23 sierpnia 2009 15:47:18
Na pewno łatwiej wyskoczyć 5 minut po bessie.
|
|
0
Dołączył: 2009-03-06
Wpisów: 3 042
Wysłane:
25 sierpnia 2009 00:40:54
Punkty wyjścia można ustalić na podstawie mieszanki sygnałów sprzedaży AT: -> przecinające się średnie, -> wyłamania ważnych wsparć, -> trendy z teorii Dowa, To tyle, jeżeli chodzi o teorię, bo w praktyce to już jest różnie Klika się i sprzedaje ;-)
Edytowany: 25 sierpnia 2009 00:41
|
|
0
Dołączył: 2009-08-01
Wpisów: 1 344
Wysłane:
25 sierpnia 2009 22:06:26
WatchDog napisał(a):Będę spisywał wyniki takiego prostego testu:
- po sesji nr X wybieram z listy wycen spółki najbardziej niedowartościowane wg średniej z potencjałem wzrostu >=200%,
- po sesji nr X+1 sprawdzam wynik dzienny liczony jako zmiana procentowa kursu zamknięcia do kursu otwarcia,
- podaję średnią zwykłą tych wyników vs. zmiana WIGu czy moglbym prosic o instrukcje, bo chcialem sie troche powgryzac? wg jakich kryteriow niedowartosciowane, jaki jest algorytm?
|
|
0
Dołączył: 2009-08-01
Wpisów: 1 344
Wysłane:
27 sierpnia 2009 21:31:09
halo halo :)
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
28 sierpnia 2009 19:29:04
I portfel wg średniej z wycen JUPITER 2,54 zł 2,64 zł 3,94% IMPEL 17,80 zł 19,00 zł 6,74% ABPL 12,85 zł 12,95 zł 0,78% TRITON 4,70 zł 4,42 zł -5,96% GANT 23,30 zł 23,46 zł 0,69% ABMSOLID 9,80 zł 9,99 zł 1,94% LZPS 3,00 zł 3,45 zł 15,00% JWCONSTR 14,12 zł 13,55 zł -4,04% MUZA 8,28 zł 8,15 zł -1,57% ERGIS 3,55 zł 3,35 zł -5,63% ŚREDNI ZWROT 1,19% -PROWIZJA 0,08% WYNIK PORTFELA 1,11% Sprzedałem – LZPS Kupiłem – BEDZIN II portfel wg wyceny likwidacyjnej WILBO 2,33 zł 2,71 zł 16,31% BBICAPNFI 2,35 zł 2,67 zł 13,62% JUPITER 2,54 zł 2,62 zł 3,15% PEPPES 0,49 zł 0,51 zł 4,08% EUROFAKTR 7,79 zł 8,25 zł 5,91% KAREN 0,63 zł 0,60 zł -4,76% 14ZACH 1,34 zł 1,47 zł 9,70% MEWA 0,01 zł 0,01 zł 0,00% ARKUS 6,06 zł 6,33 zł 4,46% SANWIL 0,05 zł 0,06 zł 20,00% ŚREDNI ZWROT 7,25% -PROWIZJA 0,00% WYNIK PORTFELA 7,25% III portfel wg wyceny porównawczej C/P BBICAPNFI 2,35 zł 2,67 zł 13,62% IMPEL 17,80 zł 19,00 zł 6,74% RUCH 8,80 zł 8,74 zł -0,68% JWCONSTR 13,75 zł 13,55 zł -1,45% KOMPUTRON 13,60 zł 14,23 zł 4,63% NTTSYSTEM 1,47 zł 1,49 zł 1,36% KOLASTYNA 0,81 zł 0,88 zł 8,64% ASBIS 3,42 zł 4,09 zł 19,59% MEDIATEL 10,50 zł 11,45 zł 11,20% SKOTAN 1,15 zł 1,35 zł 17,39% ŚREDNI ZWROT 8,10% -PROWIZJA 0,24% WYNIK PORTFELA 7,86% Sprzedałem – KOLESTYNE, ASBIS i MEDIATEL Kupiłem – ERGIS, ABMSOLID i GANT IV portfel wg wartości księgowej IMMOEAST 14,45 zł 14,89 zł 3,04% JUPITER 2,54 zł 2,62 zł 3,15% PEPPES 0,49 zł 0,51 zł 4,08% 08OCTAWA 2,00 zł 2,18 zł 9,00% GRAAL 9,43 zł 10,10 zł 7,10% FASING 17,40 zł 19,00 zł 9,20% WILBO 2,29 zł 2,71 zł 18,34% KOLASTYNA 0,80 zł 0,88 zł 10,00% COGNOR 4,20 zł 4,20 zł 0,00% MEWA 0,01 zł 0,01 zł 0,00% ŚREDNI ZWROT 6,39% -PROWIZJA 0,32% WYNIK PORTFELA 6,07% Sprzedałem – IMMOEAST, FASING, WILBO i KOLASTYNĘ Kupiłem – TECHMEX, SYGNITY, EUROMARK i TFONE V portfel wg wyceny metodą szwajcarską MUZA 8,29 zł 8,15 zł -1,69% JUPITER 2,54 zł 2,62 zł 3,15% ABMSOLID 9,80 zł 9,99 zł 1,94% IBSYSTEM 0,36 zł 0,34 zł -5,56% IMPEL 17,80 zł 19,00 zł 6,74% JWCONSTR 14,12 zł 13,55 zł -4,04% TRITON 4,70 zł 4,42 zł -5,96% HARDEX 43,00 zł 43,54 zł 1,26% ZETKAMA 15,16 zł 15,45 zł 1,91% GANT 23,30 zł 23,46 zł 0,69% ŚREDNI ZWROT -0,16% -PROWIZJA 0,08% WYNIK PORTFELA -0,24% Sprzedałem – ABMSOLID Kupiłem – ARMOTURE VI portfel wg skorygowanych aktywów netto JUPITER 2,54 zł 2,62 zł 3,15% O8OCTAWA 2,00 zł 2,18 zł 9,00% COGNOR 4,20 zł 4,20 zł 0,00% SANWIL 0,05 zł 0,06 zł 20,00% IMMOEAST 14,35 zł 14,89 zł 3,76% POLCOLORIT 0,52 zł 0,57 zł 9,62% WILBO 2,33 zł 2,71 zł 16,31% PEPEES 0,49 zł 0,51 zł 4,08% SILVANO 2,85 zł 3,33 zł 16,84% FASING 15,42 zł 19,00 zł 23,22% ŚREDNI ZWROT 10,60% -PROWIZJA 0,24% WYNIK PORTFELA 10,36% Sprzedałem – SANWIL, SILVANO i FASING Kupiłem – IMPEXMET, ZASTAL i 14ZACH VII portfel wg premi wieczystej KERNEL 40,20 zł 38,60 zł -3,98% JUPITER 2,54 zł 2,62 zł 3,15% IMPEL 17,80 zł 19,00 zł 6,74% ABMSOLID 9,80 zł 9,99 zł 1,94% JWCONSTR 13,75 zł 13,55 zł -1,45% TRITON 4,70 zł 4,42 zł -5,96% ZETKAMA 15,16 zł 15,45 zł 1,91% GANT 23,30 zł 23,46 zł 0,69% INSTALKRK 19,08 zł 19,72 zł 3,35% IBSYSTEM 0,36 zł 0,34 zł -5,56% ŚREDNI ZWROT 0,08% -PROWIZJA 0,16% WYNIK PORTFELA -0,08% Sprzedałem – KERNEL i ABMSOLID Kupiłem – AMATURE i MUZE ZWROT W WIGu +0,84% Za chwilę podsumowanie miesiąca.
Edytowany: 28 sierpnia 2009 19:30
|
|
50
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 588
Wysłane:
28 sierpnia 2009 19:38:05
Heh, ciekawa prawidłowość - w tym tygodniu nie działały dochodowe, ale działały majątkowe. Czyli było fundamentalne inwestowanie w aktywa, a nie w wartość ulokowaną w przyszłości.
|
|
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane:
28 sierpnia 2009 20:12:14
Ale w skali miesiąca zadziałały wszystkie - co do sztuki. Podsumowując siedem portfeli w ostatnim miesiącu (cztery tygodnie) wygląda to tak: 1 wg średniej z wycen +26,19%2 wg wyceny likwidacyjnej +36,28%3 porównawcza wg C/P +21,68%4 wg wyceny księgowej +38,50%5 metodą szwajcarską +19,10%6 wg skorygowanych aktywów netto +37,40%7 wg premi wieczystej +15,15% WIG +8,00%Portfel wg średniej z wycen od początku testu (17 tygodni) +45,55%Zwrot z WIGu w tym samym czasie +23,86%Trochę wyluzuję we wrzesniu. Zamknę wszystkie portfele z wyjątkiem "średniej z wycen", a otworzę dwa które pozostały do przetestowania: 1 "wg zysków dodatkowych" 2 "wg wyceny porównawczej EV/przychody" W ten sposób pod koniec września bedziemy mieli wyniki wszystkich przetestowane w skali co najmniej miesiąca,  co wcale nie będzie oznaczało końca szaleństwa na tym wątku.
|
|