Portfel by Scarry

Kłania się wielkość pozycji

EDIT: Mathu, pod oporem?

Raczej kłania się własna głupota, bo z +12% na sDAX wróciłem na -1% i to już było dla mnie za wiele.

Wczoraj czytałem fajny tekst w Market Wizards, o pompie na srebrze, które wzrosło z 5 dolarów na 50 w jeden rok, a potem spadło z powrotem na 5. I tam padło takie zdanie, że nikt nie zarobił tych 1000%, bo były dwie grupy inwestorów:

- ci którzy kupili po 5 i sprzedali po 7-10 inkasując niewielki zysk
- ci którzy kupili po 5, dojechali do 50, a potem przesiedzieli cały spadek do 5

Ja niestety ewidentnie należę do tej drugiej grupy. Po dwóch miesiącach szorcenia kręcę się w okolicach zera, choć wielokrotnie mogłem zainkasować kilkanaście procent zysku. Cały czas liczę na wielką zwałę, która nie nadchodzi.

No nic, grunt, to nie tracić. Inni nie mieli tyle szczęścia.

Tyle że mnie takie dzubdzianie po 5% nie interesuje, jakbym miał tak grać, to bym siedział na jakiejś platformie foreksowej i grał DT. Liczę na wielką zwałę, a ona przyjdzie niespodziewanie i trzeba się przygotować wcześniej. Już dwa razy DAX odsunął w czasie nieuniknione, broniąc poziomu 5000. Za kazdym razem byłem pewny, że to "już". Ale potem zawsze jechali w górę, a dobił mnie już wczorajszy poranek, kiedy na otwarciu było jeszcze +2% na futach. Teraz znowu wyciągają, chyba jednak dobrze, że się go pozbyłem.

1. Na wykresie DAX jest duże pole do wzrostów. Boję się, że odjadą i nie zawrócą, tak jak jadą od paru dni. Do tego window dressing.

2. Nienawidzę kiszenia strat, wiele razy cięcie pozycji uratowało mi skórę, a w sierpniu złamałem tę zasadę i oddałem prawie cały zysk z poprzedniego roku (bo niestety grałem już ponad trzy razy większym kapitałem).

3. Dużo bardziej niż niewielka strata finansowa (bo przy moim aktualnym kapitale na GPW mógłbym sobie pozwolić na stratę 100% w jeden dzień i odłożyć tyle po kilku miesiącach bez wyrzeczeń) boli mnie własna niekompetencja, nagiąłem zasady wielokrotnie, średnie kazały mi sprzedać sDAX w poniedziałek, nie zrobiłem tego, wczoraj wyszli z kanału, znowu nie sprzedałem, więc teraz byłem przekonany, że nadejdzie kolejny wzrost i jeszcze bardziej dostanę po tyłku z powodu złamania zasad. Gdybym od miesiąca kierował się zasadą sprzedaży po sygnałach na średnich i RSI, to byłbym w tym momencie na jakieś +20% na całym kapitale. Najlepsze, że dziś rano średnie kazały akurat kupować sDAX, ale po takim wzroście byłem pewny, że to zanegują.

Uśredniania nie stosuję, bo po prostu nie ma na to czasu! W najbliższych dniach albo DAX pojedzie w górę na 6500, albo USA zlecą poniżej 1100.

Ja generalnie traktuję to wszystko jako okazję do nauki z możliwością zarobienia sporej premii w przypadku zwały. Coraz bardziej skłaniam się do przejścia na platformę FX z graniem czysto systemowym, opartym o średnie. Moim zdaniem przy obecnym rynku takie podejście wręcz gwarantuje nieustanny zarobek na swingach.

Popatrzcie na to, sygnałem jest czubek na RSI (niekoniecznie w strefie przegrzania, ale blisko) + przecięcie MACD na wykresie 2h.


kliknij, aby powiększyć

Od dwóch miesięcy działa to idealnie i pozwala zarabiać po 10% na swingu, NIESTETY w trakcie zwały nie zadziała i będzie generować fałszywe sygnały. Dlatego właśnie zawsze wahałem się z zamykaniem pozycji i braniem zysku. A należało grać na swingi.


Mnie nie-cięcie nigdy nie przyniosło korzyści, zdarzało się, że nie ciąłem i zwykle wychodziłem potem na plus i spory zysk, ale gdybym ciął, to miałbym szansę otworzyć ponownie pozycję dużo niżej, od tego chyba nie było wyjątków. Dlatego cięcie strat jest ważne nawet jeśli wiesz, że w przyszłości i tak wygrasz.

SirHoe, w Market Wizards jest opisany banalny system, który trader stosował na funduszu inwestycyjnym (!!!). Po prostu ruch w jakimś kierunku był kontynuowany w kolejnym dniu z prawdopodobieństwem 80% i konwertując jednostki między funduszem akcji i pieniężnym, zarabiał 40% rdr! Jeżeli coś tak banalnego może działać, to dlaczego nie spróbować grać systemem? Kombinacja średnich + SL powinna dawać ładny zarobek na swingach.

My tu gadu gadu, a tymczasem DAX na nowych szczytach. Zasięg z podwójnego dna to 6400-6500, ale zawsze może nastąpić "ale urwał".

i bardzo dobrze niech rosna
kiedys widzialem takie historyczne porownania gdzie bylo pokazane ze dax potrafi dochodzic do 70% zniesien ale w tym przypadku 6500 to max.

Szkoda ze certy nie chca mocniej spadac :( pasowaloby na sDax 252 ale wszystko przed nami ;)

ja jak wiecie mam swoją teorię - kurs wyciągają i trzymają fundusze. Do końca tygodnia nerwówka dla misiów na maxa. Chyba że Panowie Grecja nie da rady do weekendu dociągnąć...

btw: dobrałem jeszcze trochę shortów.
60% portfela siedzi na Skach (1:1:1 proporcje)


BTW:

dla pamięci - nie wiem czy wiecie - traderzy przed wybuchem I wojny światowej handlowali do ostatnich tygodni - kompletnie nieświadomi nadchodzącej katastrofy... handlowano akcjami, kontraktami terminowymi, surowcami... było już po zamachu na Arcyksięsia a dalej traderzy, zapatrzeni na 1-2 dniowy zarobek międlili w kółko akcje i giełdy nawet potrafiły rosnąć.... aż do gwałtownej wyprzedaży i zamknięcia giełd.

@maxboast

ten certyfikat to 1/6 mojego portfela
mam obecnie 60% portfela w shortach (1:1:1 - czyli 20% na sDAX, 20% na sCECE, 20% na sBrentOil)

codziennie zwiększam moją pozycję na short :) jutro kolejne 10% . Teraz już jestem w 100% przekonany o bankructwie Grecji i totalnej zwale.