WHITE SWAN - oswoić niepewność

- jest i to sporo. Dla "zwykłych szaraków" również - daleko nie szukając umowy cywilnoprawne i spółki prawa handlowego. Przy czym nie jestem pewien, czy Twój zamiar rozumiem właściwie, bo być może obejmuje to doradztwo inwestycyjne które jednak wymaga posiadania stosownych uprawnień.


- z danych, które podałeś. Miesiąc w miesiąc wykazujesz dwucyfrową stopę zwrotu. W samym listopadzie ponad 40%. Przyjmując podaną przez Ciebie lipcową stopę zwrotu (18%, a przecież były i lepsze miesiące) po każdorazowym odliczeniu podatku Belki po roku masz ponad 5 krotność zainwestowanej kwoty, a po dwóch latach 26 krotność.


5,7% miesięcznie nie pozwoli Ci spłacić kredytu, którego oprocentowanie wynosi obecnie maksymalnie 10% rocznie? Nawet uwzględniając (mocno limitowane obecnie) pozaodsetkowe koszty kredytu oraz wzrost stóp procentowych z takimi wynikami nie powinieneś mieć problemów ze spłatą.

- wprost przeciwnie. Zakładam, że wszyscy inwestorzy powinni być ogarnięci.


i tu dochodzimy do sedna. Żeby uzyskać mój wkład najpierw musiałbyś pokazać, że umiesz zarabiać. Jak dotychczas tego nie zrobiłeś. Wpisanie na forum, że w poszczególnych miesiącach uzyskałeś takie a takie stopy zwrotu, bez dowodów na poparcie wpisu, tezy o zarabianiu nie wykazuje. Innymi słowy - póki co dziękuję, postoję.

Ale życzę sukcesów.

Oczywiście, że notowania można potraktować jako losowe, a właściwie jako proces stochastyczny, Taleb, czy van Tharp nie byli tutaj pierwsi. Ba są nawet nagrody Nobla w ekonomii za modele bazujące na rozkładach losowych jak Blacka i Scholesa. Nie jesteś pierwszy, który tak próbuje, ale AT to nie tylko kreski i linie trendu, to także narzędzia probablistyczne, ale bez konkretów w systemie nie ma o czym na razie rozmawiać.

Naprawdę nie zrozumieliście moich intencji ? Chciałem rozpocząć dyskusję na temat losowości, teorii błądzenia losowego. Żeby dyskusja była konkretniejsza zaproponowałem zarys swojej strategii, spodziewałem się dyskusji o ustalanie stopów itd., może wspólnie rozwinęlibyśmy projekt. To był mój główny cel. Jak się okazało jest to forum tylko dla analityków AT i AF, nie wiedziałem o tym. Dopiero po zapytaniu kolegi ( choć pierwotnie uważałem że jeżeli ktoś się zainteresuje moją metodą to sam się do mnie odezwie) wspomniałem o moim marzeniu że ktoś może by w tę strategię zainwestował, to chyba nie jest przestępstwo. Nikogo nie namawiałem, nikomu nic nie obiecywałem. Jeżeli ktoś chciałby zainwestować, to na pewno byśmy się spotkali face to face, porozmawiali o tradingu i wzajemnych oczekiwaniach. To tylko tyle.

Krewa nie chodziło mi o dyskusję o moich stopach ( mam je ustawione bardzo wąsko a później je rozszerzam), ale ogólnie o najlepszych rozwiązaniach.

Dziękuję za jedną z pierwszych merytorycznych wypowiedzi. Matematyką nie gardzę, nigdzie tak się nie wyraziłem. Mam nadzieję że AT nie utożsamiasz z matematyką? Moja jedyna negatywna wypowiedz na temat liczb dotyczyła stosunku 3:1 który uważam za "szamański" stosunek. Przy 50% trafności systemu i 5% dopuszczalnej stracie kapitału na jedną transakcję minimalnym akceptowalnym wskaźnikiem wypłaty ( payoff ratio) czyli zysku do straty jest 1,5:1. Na temat stopów wypowiedziałeś się dość ogólnikowo, ale i za to dziękuję. Oczywiście odrzucam je wszystkie. Może najbliżej jestem pojęcia stóp opartych na zmiennych , ale przeszkadza mi tam pojawiające się sformułowanie " średnie". Jak spotykam się z tym sformułowaniem to "odpadam". Moje stopy ustawiane i przesuwane są w oparciu o obserwację zachowania traderów ( nie wiem czy będę dobrze zrozumiany). Ustalam je biorąc pod uwagę przewidywalne progi stopów ustawiane przez innych traderów na FW20. Takie progi to 5, 10 ( najczęstszy próg), 20 itd. i do tego dopasowuję elastycznie, moje rozszerzające się stopy . Używam stopów które zmniejszają moją stratę do -3 pkt, do 0 pkt, i dalej rosną zgodnie z zyskami do + 5 do + 35 i do nieskończoności przy ostatnim progu. gdzie zamykam po cenie zamknięcia. Oczywiście nie stosuję tu prostego przełożenia stopów do progów. Pewnie zagmatwałem, ale na tą chwile nie potrafię tego lepiej opisać. Pewnie niektórzy uznają mnie za "super szamana" ale zwyczajnie jest to skuteczne.

To miał być stosunek przykładowy, a Ty mnie atakujesz jakbym uznał to za jedyny słuszny. Wskazywałem tylko, że stosowanie odpowiedniego stosunku zysku do ryzyka, pozwala zarabiać nawet wtedy, gdy system generuje sygnały o skuteczności niższej niż 50%.

Timon jeżeli czytałeś moje posty to widziałeś że nikogo ad personam nie obrażałem i nie chciałem obrażać. Tym bardziej Ciebie , bo byłeś pierwszym który rozpoczął dyskusję na moim wątku. Mimo że dosyć mocno mnie przyciskałeś to jednak z klasą. Często porównuję giełdę do pokera. Dlaczego ?
Bo giełda to gra. Nie dajcie się zwieść " białym kołnierzykom" próbującym nobilitować trading. Jesteśmy graczami, dlatego zainteresujcie się losowością, behawioryzmem, filozofią, teorią gier.

Watchdog to jest Twoje forum. Rozumiem że sugerujesz że powinienem go opuścić. Chciałem tylko przedstawić swoje poglądy ale byłem coraz bardziej atakowany i pewnie dlatego tak ostro wyszło.
Jeżeli coś zepsułem, to nieświadomie. Gratuluję tak potężnego forum. Trzymajcie się

nowy forumowicz wywołał ożywioną duskusję no, no to też sukces

@cyzo
tak w skrócie jak zrozumiałem autora, to jest to prosty mechanizm podążający za rynkiem w skali dziennej.
Autor używając swojego doświadczenia w pierwszej godzinie notowań określa ruch kierunkowy dla danej sesji z ciasnym stopem.
Jeśli pomyli się, to strata jest mała i prawie niezauważalna.
Jeśli ma szczęście i "gracze futures nie zamachają ogonem" w pierwszej godzinie to trafia na sesję, która od początku do końca (najczęściej z przestankami w środku dnia, ale nie zagrażającymi stopowi, który był niewiele podniesiony) kontynuuje kierunek, lub wypada na małym zysku przy trailing stopie.

Podsumowując jest to przeniesienie zasady tnij straty, pozwól rosnąć zyskom na rynek z lewarem. (Teoretycznie zwiększą się straty, ale jeszcze bardziej zwiększą się zyski).

W praktyce sesji na które liczy autor w ciągu miesiąca jest niewiele, np. w listopadzie widzę takie 3 (jeśli stop nie był za ciasny) i faktycznie 15 listopada taki schemat dobrze się sprawdził.

Nie widzę tu losowości, chyba że autor wylosował kierunek tuż przed sesją, ale z tego co przeczytałem to sam decyduje.

@swan

aha, czyli nie posiadając wiedzy o AT, oceniasz, że po prostu nie działa na dziennych kontraktach, bo jesteś w tej dziedzinie ekspertem ?