Portfel pasywnego inwestora - Wojetek's stocks

Na 13,5 też jest opór, wtedy wydawał mi się istotniejszy jednak rynek na niego nie zareagował. Na 14 zł które też jest dawnym szczytem (jak i wsparciem) kurs zareagował (świeca z 12.01) więc zmieniłem oznaczenie na istotniejszy punkt oporu. Faktem jest że ostatnie wydarzenia na kursie zmieniły trochę moje postrzeganie na MRC (po te 12,2 wziąłem mały pakiet zaczepnie nie do końca wierząc w większy ruch) i sam czekam na korektę by powiększyć pozycję.

@flesz
Stosuję:
na miesięcznym: SMA 15 i 45m
na tygodniowym: SMA 30 t
na dziennym SMA 50d i 200d (czasem też 100d)

SMA 200d często jest "zauważana" przez rynek (zwłaszcza w USA), podobnie jak SMA 30t. Generalnie średnich jednak używam do określenia kierunku ruchu i jego obecnej siły niż jako wsparcia/oporu. Na małych spółkach faktycznie dużo się dzieje, prawdopodobnie fundusze działają realizując noworoczne strategie ;). W wolnej chwili wrzucę analizę podanych walorów.

Taki scenariusz wydaje mi się najbardziej prawdopodobny z korektą w okolice 13 zł. Może być też tak że kurs pokona i 14 zł i zacznie nieco wyżej konsolidację.

Ja troszkę inaczej zaznaczyłem ten trójkąt zniżkujący. Ale to chyba niczego nie zmienia, bo istotne, że doszło do wybicia górą;)

Zajałem pozycję po 42,6. Gdybym ustawił SL tuż pod 43 byłbym już poza rynkiem. Dlatego ja wciąż mam zlecenie obronne na poziomie 34 zł (dołek formacji). Zakładam, że po korekcie w ok. poziomu 42 zł (to co ryzrysował Wojtek), kurs w średnim terminie podąży w okolice szczytów z czerwca 2014 r., a potem w kierunku wierzchołka, czyli 62 zł.
Kiedy korekta, o której napisał Wojtek się spełni, przesuwam SL pod poziom 42 zł.
Oczywiście, jeśli założenie o kontynuacji hossy na mabionie jest prawdziwe:)

Poprosiłbym o analizę Grupy Kęty.

KTY week

kliknij, aby powiększyć

Kęty niezbyt chciały współpracować ze mną ;) w TOP10 picks, możliwe że tak spółka wymaga trochę zmodyfikowanego podejścia. Na wykresie dużo się dzieje. Linia trendu mniej więcej pokrywa się z SMA30t (która nawet lepiej prowadzi trend w tym przypadku), kurs dotarł do powyższych i póki co rysuje obronną świecę (może się to do końca tygodnia diametralnie zmienić). Biorąc pod uwagę znaczne w ostatnim czasie obroty (niestety na spadkach również - czyżby pękające SL ?) widać wyraźnie że są to istotne poziomy. Dla nieposiadających papierów może to być okazja kupna z krótkim stopem (maks pod 250 zł - niżej nie ma sensu) jednak niepozbawiona ryzyka (negatywna dywergencja z RSI, zagrożenie formacją RGR).

ASB week

kliknij, aby powiększyć

Odpowiadając na pytanie - kluczowe dla tego odbicia (bo tak to obecnie wygląda) są poziomy 1,8 - 2,0 zł. Tam jako opory przebiegają dawne wsparcia (oznaczone) jak i linia trendu. Znaczne obroty na odbiciu świadczą o zainteresowaniu kapitału walorem, pytanie tylko czy nie jest to chwilowa spekulacja. Walor do obserwacji w poszukiwaniu ew oRGR lub formacji V.

Chwilę mnie tu nie było...

No dobrze, skoro powrót to wypadałoby napisać o co chodzi i jakie są zasady ;). W ostatnim czasie zacząłem kombinować nad systemem counter-trend. Czy jest możliwe zarabianie przeciw trendowi ? Czy można kupować w dołku ? Czy to ma sens ? Na te i parę innych pytań chciałbym sobie i mam nadzieję forumowiczom odpowiedzieć przez test prostego systemu bazującego na wykorzystywaniu mocnych wsparć.

Zanim jednak szczegóły parę linków dla osób które pierwszy raz tu zajrzały.
1. Nie gram przeciw trendowi standardowo - używam innego systemu, który pokazałem na forum (trendowego). Prześledzić wpisy należy od POCZĄTKU aż po WYNIKI
Tak wiem - trochę tego jest ;)
2. Później można obejrzeć drugi z portfeli jaki tu prowadziłem oparty na inwestowaniu w mocne sektory wsparte oczywiście analizą techniczną START Portfela nr 2 po WYNIKI #2
3. Prowadziłem tu też portfel, w którym pokazywałem jak grając zgodnie z trendem można zarabiać tylko na spadkach - ANTYHOSSA po WYNIKI AH
4. W tym wątku znajdziesz wiele analiz, o które prosili czytelnicy kroniki. Znaczna ich część okazała się trafna (choć oczywiście nietrafione też się znajdzie). Wielokrotnie w nich "uchylałem rąbka tajemnicy" z mojego warsztatu ;). W reaktywacji wątku analiz na życzenie nie będzie (z pewnych powodów), dlatego - nie prosimy już więcej o AT spółek. .

System FIND LOW

Nazwałem sobie roboczo tą prostą strategię szukaniem dołka. Dlaczego ? Generalnie wielu z graczy (zwłaszcza świeżych) stara się, zgodnie z tym co wynieśli z lekcji życiowej ekonomii kupować tanio, okazyjnie. Często na giełdzie okazuje się że kupili tanio, ale walor po pewnym czasie jest jeszcze tańszy (np. JSW ;p), bo jest w trendzie spadkowym. Polecam i sam używam systemów trendowych, w których generalnie kupuje się akcje których cena rośnie a nie spada (oczywiście na odwrót w przypadku pozycji krótkiej). FIND LOW to eksperyment na żywym rynku, w którym sprawdzę czy wykorzystując mocne wsparcia techniczne można kupić spółkę po silnych spadkach i na tym zarobić. Można to nazwać grą pod odbicie, tyle że nie interesują mnie szybkie ruchy po 5% na jednej sesji a większe - minimum 25-30%. Wynika to z stosunku zysku do ryzyka, który powinien być równy 3 i więcej.

Jak wygląda to co chciałbym tu przetestować w praktyce ? Najlepiej przemówi wykres :)
GTN week

kliknij, aby powiększyć

ASB week

kliknij, aby powiększyć

Szukam spółek w trendach spadkowych, mocno wyprzedanych (RSI), które są w granicach dawnych minimów. Im takie minima są testowane w historii częściej tym wsparcie mocniejsze (vide ASB). Kupno na odbiciu (pierwsza mocna świeca), lub próba złapania dołka przez oczekujące zlecenie limit na poziomie wsparcia (zgodnie z teorią że wsparcia są od tego by je testować, a podczas testu takowego będzie płynność bo wielu puszczą tam stopy). SL ? Najlepiej mały rzędu kilku % (zwiększa wielokrotnie to Risk/Reward), ale może być nawet do 15%. Ustawiony pod wsparciem, w pewnej odległości by nie zostać przypadkowo wybitym (ale jednak gdy wsparcie padnie z waloru wyjść). Na mniej płynnych spółkach praktyczna porada - lepszy jest stop limit albo stop na kartce w cenie zamknięcia. Generalnie też szukam spółek płynnych - takich gdzie to wsparcie będzie miał kto bronić :).

Schemat gry:
1. Znajdź spółkę w trendzie spadkowym/spadkowej konsolidacji, która jest mocno wyprzedana, kurs jest blisko dawnych silnych wsparć (długoterminowe dołki), które kiedyś działały. Im częściej testowane były w historii tym lepiej (mocniejsze).
2. Kupno albo limitem na wsparciu gdy kurs tam dotrze, albo jeśli odbija - na pierwszej wzrostowej świecy (oznaka siły i odbicia). SL max 15%, oczywiście lepiej 5-10%.
3. Sprzedaż po dotarciu do mocnego oporu (plus wykupienie na RSI), zakładając że odbicie spełnia R/R 3/1 więc szukamy ruchów rzędu 20-100%.

W skrócie tak to wygląda. Jak się sprawdzi ? Zobaczymy - od tego jest ten test. Założenia portfela:
Startowo 20 tyś PLN, 10 spółek w portfelu więc podział na równe części po 2 tyś na zlecenie. Prowizja 0,38%. Nie jest konieczne pełne wypełnienie portfela stale. Okres - test do końca roku więc 5 miesięcy. Możliwe że w portfelu w przypadku braku sygnałów na spółkach będą certyfikaty na surowce lub na indexy (o ile będą spełniały kryteria). Notowanie raz na miesiąc. Spółki kupiłem po cenach zamknięcia we wtorek.


FIND LOW PORTFOLIO: Notowanie #0

kliknij, aby powiększyć

Na koniec - NIE POLECAM nikomu kopiowania w/w zagrań, gdyż jest to test metody (potencjalnie zyskownej), która jest bardzo ryzykowna i w przypadku słabego money management/nerwów może zakończyć się poważnymi stratami. Jak ktoś szuka inspiracji do gry - to z trendem polecam TURTLE :)

Treści zawarte w wątku nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w postach. Autor wątku nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika.

Podobno najlepiej takie noże łapie się za trzonek :). Sprawdzimy czy mocne wsparcia takowym chwytem za trzonek mogą być.



Faktycznie LWB jest nieco naciągnięte, bo jest już po pierwszej fali odbicia. Dlatego wychodzi stop trochę większy (nawet więcej niż 10%) - idealnie byłoby złapać to limitem na 50zł 2 tyg temu (wtedy stop byłby rzędu max 4-5%). Naciągnałem LWB i dwa inne sygnały by mieć wypełnienie portfela większe, bo gdybym tu miał 2 z 10 możliwych spółek to byłoby nudno na starcie ;).



To bardzo możliwe - SLe podobno mają tendencje do odpalania w momencie gdy znajdą się w arkuszu ;). Z drugiej strony przy szybkich spadkach, gdy nie ma nas przy PC albo gdy nasza psychika spowoduje, że będziemy potem hodować stratę są i tak bardzo dobrym rozwiązaniem.


Jak i ja :)

Doprecyzujmy. Jaką pierwszą wzrostową świecę masz na myśli? Czy chodzi o pierwszą na zamknięciu po całym tygodniu (skoro wykres week), czy schodzisz na interwał dzienny, bo na dziennym, żeby sygnał uznać za wiarygodny musi być zamknięcie powyżej poprzedniej co najmniej z dwóch-trzech dni.

Wykres tygodniowy w łapaniu dołków miałby możliwe większe znaczenie prognostyczne. Są jednak 2 problemy. 1 - odbicia z reguły są dynamiczne = gdy zakończy nam się świeca część zysku już uciekła zanim weszło się w pozycję i do tego znacznie rośnie SL (a przez to musimy celować w większe reward -> skala trudności rośnie). Drugi problem - zazwyczaj po odbiciach (zwłaszcza pierwszych) jest re test popytu - to szansa na zajęcie pozycji dla spóźnionych jak i test nerwów dla tych "zapakowanych" na górce odbicia. W przypadku świecy tygodniowej taki re test mógłby być bardzo bolesny (większe obsunięcie kapitału gwarantowane). Dlatego wykresy dzienne wydają się lepsze do takiej gry - choć tygodniowe dalej będą przydatne do oceny "z większej wysokości".

Czego szukam jako oznak siły ? Generalnie są dwie formacje jakie najczęściej kształtują się w dołkach (w różnych konfiguracjach)

1. młot/doji (często z długim popytowym cieniem) i po nim świeca wzrostowa (marubozu etc, lepiej bez górnego cienia)
2. Przenikanie/objęcie hossy świecy spadkowej.

W obu przypadkach zauważając takie formacje należałoby na tych wzrostowych świecach zająć pozycję (lub w przypadku spóźnienia na pierwszym ataku podaży).



Spodziewam się że procent transakcji trafnych będzie mniejszy od pudeł. To raczej przewaga statystyczna wynikająca z R/R jak i (mam nadzieję) działanie wsparć powinno dać dodatni wynik. Oczywiście to teoria - dlatego robię ten praktyczny test by jej dowieść lub całkowicie zaprzeczyć. Dalej uważam, że gra z trendem jest lepsza (m.in dlatego że mam niezbite dowody na jej skuteczność) :).

PS. Bez przesady z tym mistrzowaniem ;)

@Ammianus

Wiesz dobrze, że uśrednianie w dół uważam za amatorskie zagranie. Zakładając sytuacje jaką piszesz (choć powinien działać SL choćby na kartce - bo w długim terminie to takie granie bez SLi i tak się zemści), faktycznie można coś takiego zrobić. Problem polega na tym że ryzyko już w standardzie dla tej strategii jest duże - a dokładając do wcześniej stratnej pozycji (nawet na wsparciu) jeszcze mocniej je zwiększamy.



Formacja V albo coś w tym stylu ;). W lutym 2009 faktycznie tak było i to na wielu walorach i indexach, ale nie można na to liczyć stale bo to się naprawdę rzadko zdarza. Większość tych odbić utyka gdzieś później przechodząc w konsole albo wraca do trendu spadkowego w długim terminie. Podsumowując - fakt znalezienia dołka jeszcze nie oznacza że znalazło się nowy trend wzrostowy ;).