Najpopularniejsza ostatnio wśród drobnych inwestorów branża producentów cyfrowej rozrywki doczekała się swojego giełdowego indeksu. W skład WIG-Games wejdzie łącznie 5 spółek. Największy udział będzie miał oczywiście CD Projekt (44,2 proc.). Z dwucyfrowym udziałem są także 11 bit studios (27,84 proc.) i Ten Square Games (13,38 proc.). Listę indeksu WIG-Games zamykają PlayWay (9,71 proc.) i CI Games (4,86 proc.).
– Nowe indeksy grupują spółki z wybranych branż, jednolitych ze względu na swoją specyfikę. Co ważne, liczba spółek, uczestników indeksu będzie stała, ich kwalifikacja będzie miała miejsce na podstawie analizy płynności, zaś udziały największych spółek będą limitowane. Takich zasad nie spełniają indeksy sektorowe, gdzie kwalifikacja spółek i ich wagi wynikają z ich udziału w WIG. Dzięki temu poszerzymy naszą ofertę indeksową o wskaźniki, które mogą być instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych – mówi Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.
Źródło: GPW
18 marca GPW rozpocznie też publikowanie indeksów makrosektorowych z trzech branż:
- Banki-ubezpieczenia-rynek kapitałowy-wierzytelności (WIG.MS-FIN)
- Paliwa-gaz-chemia (WIG.MS-PET)
- Energia-górnictwo-surowce (WIG.MS-BAS)
W WIG.MS-FIN liderem jest PKO BP, czyli największa spółka na GPW, wyceniana obecnie na ok. 50 mld zł. W tym indeksie układ wag jest dość wyrównany. Dwucyfrowy udział mają aż cztery spółki: PKO BP, PZU, Pekao i Santander BP. Piątkę zamyka Alior Bank z udziałem 5,66 proc.
Źródło: GPW
W WIG.MS-PET rządzą spółki paliwowe: PKN Orlen, PGNiG i Lotos. Z jednocyfrową wagą widnieją też Grupa Azoty i Ciech.
Źródło: GPW
W WIG.MS-PET kluczową rolę będą odgrywały KGHM (41,6 proc.) i PGE (32,2 proc.). Pozostałe miejsca w nowym indeksie zajmą JSW, Tauron i Energa.
Źródło: GPW
Kontrakty terminowe na indeksy makrosektorowe
W kolejnym etapie GPW planuje wprowadzenie kontraktów terminowych opartych o indeksy makrosektorowe. To element rozwoju rynku instrumentów pochodnych i realizacja ogłoszonej w ubiegłym roku inicjatywy strategicznej.
– Dzięki kontraktom terminowym na indeksy makrosektorowe inwestorzy otrzymają możliwość zastosowania strategii zakładającej spadek kursów z danego makrosektora bez pożyczania akcji, a także szanse na dokonanie strategii łączonych na rynku kontraktów terminowych: WIG20/mWIG40 vs makrosektor, makrosektor vs makrosektor, makrosektor vs akcje – dodaje Izabela Olszewska.
Kontrakty terminowe na indeksy makrosektorowe pojawią się w obrocie giełdowym po zatwierdzeniu Warunków Obrotu dla tych kontraktów przez Komisję Nadzoru Finansowego.
