System transakcyjny oparty o geometrię rynku

Harmonic Trading wykorzystuje ogromny wachlarz skutecznych kombinacji liczb Fibonacciego, dzięki którym jesteśmy w stanie wyznaczyć formacje cenowe. Niektórzy wykorzystują Harmonic Trading do identyfikacji potencjalnych miejsc odwrócenia trendu, inni do jego kontynuacji. Trading oparty na formacjach cenowych może być dla nas jedynym systemem transakcyjnym.

Fundamentalnym założeniem Harmonic Tradingu jest powtarzalność wynikająca ze statystycznej przewagi cykli oraz niektórych struktur rynkowych. Zadaniem Tradera jest identyfikacja układów, które dają większe prawdopodobieństwo zysku niż straty. Opierając swoje decyzje na historii, inwestorzy są w stanie zidentyfikować punkty zwrotne korekt na wykresie wynikające z geometrii  rynku jednocześnie zachowując przy tym dużą precyzje wejścia.

System oparty na Harmonic Tradingu powinien być stosowany na wyższych interwałach czasowych, najlepszy wynik daje interwał czterogodzinny oraz dzienny, jednakże godzinowy też jest dopuszczalny. Do zwiększenia prawdopodobieństwa zysku inwestor powinien opierać swoje decyzje jedynie najbardziej popularnych formacjach cenowych XABCD, takich jak: Bat, Butterfly, Crab oraz Gartley, czy podstawowej formacji ABCD.  Poniżej przedstawione przykładowe wejście w pozycje krótką na parze walutowej USD/CHF.

Otworzenie pozycji powinno nastąpić dopiero po uformowaniu się całej formacji harmonicznej XABCD. Stop loss należy ustawić powyżej punktu D. Do zwiększenia naszego prawdopodobieństwa zysku możemy wykorzystać Price Action, czyli czekać na formacje świecowe zwiastujące zakończenie korekty lub też odwrócenie trendu, takie jak Pin Bar, Engulfing. Zabezpieczenie naszej pozycji lub też częściową realizacje zysków inwestor może wyznaczyć za pomocą poziomów Fibonacciego, zostało to przedstawione na przykładzie numer 3.

Kolejnym przykładem jest formacja harmoniczna Shark na parze walutowej EUR/GBP – interwał dzienny.

Na interwale dziennym ukształtowała się formacja Shark XABCD. Wejście powinno odbyć się dopiero po uformowaniu formacji, czyli w punkcie D. Poziom cięcia strat powinien być ustawiony poniżej punktu D. Dodatkowym potwierdzeniem zajęcia pozycji były świece z długimi knotami utworzonymi w punkcie D. Zabezpieczanie zysku może się odbywać również za pomocą wykorzystania poziomów Fibonacciego.

Na powyższym wykresie na parze walutowej AUD/USD interwał czterogodzinny uformowała się formacja shark. Krótka pozycja powinna być zajęta dopiero po uformowaniu się całej formacji, poziom cięcia strat powinien być ustawiony nad punktem D. Do zarządzania otwartą pozycją możemy użyć poziomów Fibonacciego, w tym celu należy zmierzyć zasięg poziomów Fibonacciego od punktu C do punktu D. Do przesuwania poziomu cięcia strat wykorzystamy poziomy 23.6 ; 38,2 ; 50.0 ; 100,0; 161,8 itd. Po każdym zamknięciu świecy poniżej nowego poziomu Fibonacciego należy przestawić zlecenie ograniczenia straty 5-10 pipsów powyżej pokonanego poziomu.

Na powyższym przykładzie po otworzeniu krótkiej pozycji poziom cięcia strat byłby przesuwany w następujący sposób:

1. Zamknięcie świeczki czterogodzinnej poniżej poziomu Fibonacciego 23.6 – stop loss wędruje 10 pipsów powyżej pokonanego poziomu
2. Zamknięcie ceny poniżej 38.2 – stop loss 10 pipsów powyżej tego poziomu
3. Pokonanie kolejnych poziomów Fibonacciego – stop loss 10 pipsów powyżej poziomu, który został pokonany, aktualnie nasz stop loss znajdowałby się 10 pipsów nad zniesieniem 161.8.

Komentarz przygotował:

Dział Analiz Admiral Markets AS Oddział w Polsce

email: analizy@admiralmarkets.com

tel.: +48 22 860 60 25