W rankingu tygodniowym drugiego tygodnia konkursu Przewaga na starcie na pierwsze miejsce wysunął się uczestnik o nicku Grazia, który do osiągnięcia stopy zwrotu w wysokości 279 proc., wykorzystał nietypowy instrument finansowy, mianowicie indeks USVIX. Jest to instrument, którego cena oparta jest o kontrakt CBOE VIX, który mierzy oczekiwania rynkowe dotyczące zmienności indeksu S&P500 w ciągu najbliższych trzydziestu dni, poprzez wykorzystanie kwotowań opcji na ten indeks. Nazywany również przez inwestorów indeksem strachu z tego powodu, że wzrost jego wartości prowadzi do spadków głównego amerykańskiego indeksu giełdowego.
Piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy były imponujące, stąd oczekiwania rynkowe dotyczące terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych wyraźnie wzrosły. Prawdopodobieństwo grudniowej podwyżki, określane na podstawie notowań kontraktów terminowych FED FundsFutures, wynosi obecnie 70 proc. i jest to najwyższy poziom w tym roku. Perspektywa wyższych stóp procentowych w gospodarce negatywnie wpływa na wycenę spółek giełdowych i nastroje inwestorów na tym rynku, stąd poniedziałkowa sesja zakończyła się największym spadkiem indeksu S&P500 w przeciągu ostatniego miesiąca. Wyprzedaży indeksu S&P500 towarzyszył niezmiennie wzrost notowań kontraktu USVIX, który osiągnął wczoraj najwyższy poziom od 22 października tego roku.
Spadki indeksu S&P500 i wzrost indeksu VIX wykorzystał uczestnik Grazia, mogący pochwalić się najwyższą stopą zwrotu w tym tygodniu. W poniedziałek otworzył on 5 krótkich pozycji na instrumencie US100, które tego samego dnia zostały zamknięte oraz 39 długich pozycji na wspominanym już instrumencie USVIX, z czego wszystkie z nich są cały czas utrzymywane. Na godzinę 12:00 najbardziej zyskowna transakcja przynosiła zysk w wysokości 13.815 zł i była to krótka pozycja na USVIX o wartości 4,07 lota, otwarta w poniedziałek o godzinie 15:36.
Kliknij, aby powiększyć
Autor: Zespół HFT Brokers
Do konkursu można zapisywać się do 19 listopada pod adresem: http://hftbrokers.pl/konkurs
