NBP: Główne ryzyko dla banków – kredyty CHF, rezerwy mogą wzrosnąć o 27-50 mld zł
– Banki zaangażowane w udzielanie walutowych kredytów mieszkaniowych od dłuższego czasu tworzą rezerwy na pokrycie ryzyka tego portfela. Na koniec czerwca 2022 r. zakumulowane rezerwy, zawiązane głównie na aktywne umowy kredytowe, stanowiły średnio około 30 proc. kredytów w CHF Większość banków dysponowało również kapitałami na pokrycie wymogu z tytułu wyższej wagi ryzyka przypisanej do kredytów walutowych (150 proc.), jak i dodatkowego regulacyjnego wymogu kapitałowego w ramach filara II (P2R). Wartość rezerw i wspomnianych wymogów kapitałowych odpowiadała łącznie za około 40 proc. wartości portfela – czytamy w raporcie.
– Skala tworzenia kolejnych rezerw będzie zależeć od ostatecznej liczby spornych umów oraz pro-porcji ugód i sporów sądowych w procesie ‚restrukturyzacji’ portfeli walutowych kredytów mieszkaniowych. Można szacować, że wartość niezbędnych rezerw na ryzyko prawne jest wrażliwa na proporcje ugód i sporów sądowych: 5-procentowy wzrost udziału spraw sądowych zwiększa potrzeby tworzenia rezerw średnio o około 2,5 mld zł. Przy obecnej strukturze ugód i sporów sądowych i założeniu całkowitej eliminacji ryzyka prawnego związanego z wciąż spłacanymi kredytami mieszkaniowymi we franku szwajcarskim, skala dodatkowych potrzebnych rezerw może wahać się od ok. 27 mld zł przy przewadze ugód do ok. 50 mld zł przy przewadze spraw sądowych – czytamy dalej.
Analitycy NBP oceniają, że rezerwy utworzone przez banki czynią je dzisiaj bardziej przygotowanymi na wyzwania związane z materializacją ryzyka prawnego walutowych kredytów mieszkaniowych, ale ryzyko to nadal będzie pozostawać jednym z ważniejszych czynników kształtujących sytuację banków w kolejnych latach.
Jak wynika z raportu, dotychczas wniesiono ponad 100 tys. powództw, z czego około 20 tys. w I półroczu br. Dynamika napływu nowych pozwów jednak nieco zmniejszyła się w ciągu ostatnich kilku kwartałów, co może być spowodowane stopniowym wzrostem zainteresowania klientów ugodami oferowanymi przez banki.
Zdecydowana większość powództw (85 proc.) dotyczy kredytów ujętych w bilansach banków (tj. wciąż spłacanych), choć odsetek ten w relacji do pozwów dotyczących kredytów spoza bilansu spadł w ostatnim czasie z uwagi na wspomniany wzrost zainteresowania polubownym zażegnaniem sporów (ugody oferowane są wyłącznie kredytobiorcom, którzy wciąż spłacają kredyty). W kolejnych kwartałach można się spodziewać, że dynamika napływu nowych pozwów pozostanie wysoka.
Analitycy banku centralnego wskazują, że istotnym źródłem niepewności jest kwestia prawa banków do wynagrodzenia za użyczony kapitał w przypadku rozstrzygnięcia sądu o nieważności umowy.
– Brak takiego prawa powodowałby istotny wzrost kosztów i pogorszenie sytuacji kapitałowej banków. Dodatkowo, mogłoby to również skutkować istotnym wzmocnieniem zjawiska pokusy nadużycia przez kredytobiorców w przyszłości. W tym kontekście ważną okolicznością będzie wydanie wyroku TSUE dotyczące tej kwestii w 2023 r. – napisano też w raporcie.
